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1、附件10:大连商品交易所风险管理办法修正案第三条交易所、会员、境外经纪机构和客户必须遵守本办法。境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的“强行平仓通知书”、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外经纪机构。第十九条强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非期货公司会员，下同)按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸,则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减
2、仓方法如下： （一）申报平仓数量的确定: 在第N+2个交易日收市后,已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于或等于第N+2个交易日结算价的5%（棕榈油合约标准为4%）的所有持仓。 若客户不愿按上述方法平仓可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。 （二）客户单位净持仓盈亏的确定: 客户该合约持仓盈亏总和客户该合约单位净持仓盈亏=──────────────── 客户该合约净持仓量×交易单位 客户该合约持仓盈亏总和，是指客户该合约的全部持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。 （三）净持仓盈利客户平仓范围的
3、确定: 根据上述方法计算的客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7%的保值持仓都列入平仓范围。 （四）平仓数量的分配原则及方法: 1.平仓数量的分配原则 （1）在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级,逐级进行分配。 首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%以上的投机持仓（以下简称盈利6%以上的投机持仓）; 其次分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的3%以上而小于6%的投机持仓（以下简称盈利3%以上的投机持仓）; 再次分配给
4、单位净持仓盈利小于第N+2个交易日结算价的3%而大于零的投机持仓（以下简称盈利大于零的投机持仓）; 最后分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7%的保值持仓（以下简称盈利7%保值持仓）。 （2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。 2.平仓数量的分配方法及步骤: 若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量,则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量的比例,将申报平仓数量向单位净持仓盈利6%以上的投机持仓分配实际平仓数量; 若单位净持仓盈利6%以上
5、的投机持仓数量小于申报平仓数量,则根据单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向单位净持仓盈利3%以上的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利大于零的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利7%的保值持仓分配。若还有剩余则不再分配。 分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算：首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。 （五）强制减仓的执行
6、强制减仓于第N+2个交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为第N+2个交易日会员的交易结果。 （六）强制减仓的价格 强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价。（七）由上述减仓造成的经济损失由会员、境外经纪机构及其客户承担。第二十一条交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。具有实际控制关系的客户和非期货公司会员的持仓合并计算。 第二十五条除鸡蛋品种外，各品种期货合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）非期货公司会员和客户持仓限额为见下表：（单位：
7、手）品种合约单边持仓规模非期货公司会员客户黄大豆1号单边持仓≤200,00040,00020,000单边持仓＞200,000单边持仓×20%单边持仓×10%黄大豆2号单边持仓≤200,00020,00020,000单边持仓＞200,000单边持仓×10%单边持仓×10%豆粕单边持仓≤200,00040,00020,000单边持仓＞200,000单边持仓×20%单边持仓×10%玉米单边持仓≤200,00040,00020,000单边持仓＞200,000单边持仓×20%单边持仓×10%豆油单边持仓≤100,00020,00010,000单边持仓＞100,000单
8、边持仓×20%单边持仓×10%棕榈油单边持仓≤50,
