数据产品手册

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1、数据产品手册服务资本市场推动金融创新数据产品手册中证指数有限公司（ChinaSecuritiesIndexCo.,Ltd.）成立于2005年8月25日，由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资设立，专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务。中证指数有限公司在管理沪深300指数的基础上，已陆续发布了中证规模指数、行业指数、债券指数、风格指数以及相关定制指数，同时自2007年4月9日起，正式受托管理和维护所有上海证券交易所系列指数。为了更好地服务客户，我们特编制了此数据产品手册，内容简要包含我们现有数据服务。如果您有任何疑问，请随时与我们联系。地址：上海市浦东新区锦康路308号13楼邮编：20012

2、7电话：86-21-50185500传真：86-21-50186368邮箱：csindex@sse.com.cn网站：http://www.csindex.com.cn121.指数静态数据服务中证指数公司为客户提供指数静态数据服务，作为投资、交易、分析、业绩比较基准、产品开发和金融创新的工具。静态数据服务包含收费项目和附加增值项目，客户可通过中证指数公司或授权代理商获得相关服务，授权代理商名单详见指数公司网站。1.1.收费数据服务1.1.1.样本股权重1.1.1.1.当日收盘权重当日收盘权重文件内容包括：交易日期、成份券代码、成份券名称、成份券当日收盘价、总股本、计算用股本、权重因子、总市值、

3、计算用市值、成份券在指数中所占权重(%)等。1.1.1.2.次日开盘权重文件次日开盘权重文件内容包括：调整后的股本生效日期、成份券代码、成份券名称、总股本、自由流通比例(归档后)、计算用股本、权重因子、成份券当日收盘价、成份券调整后次日开盘参考价、总市值、计算用市值、成份券在指数中所占权重(%)等。1.1.2.指数除数指数除数文件内容包括：除数生效日期、指数代码、指数名称、原除数以及调整后除数等。1.1.3.公司行为公司行为文件对公司未来一段时间内分红、送股、配股等事件进行提示，内容包括：生效日期、成份券代码、成份券名称、事件类型、送股比例、配股比例、配股价、分红额、价格调整因子、拟生效计算用

4、股本、当前计算用股本等。1.2.增值数据服务对于购买了收费数据服务的用户，中证指数公司另外赠送大量的增值数据服务，以满足用户更多的需求。1.2.1.中证/证监会行业分类行业分类文件包含中证行业分类及证监会行业分类，内容包括：生效日期、证券代码、证券名称、所属市场、中证/证监会行业分类等。1.2.2.指数成份券列表各指数成份券列表文件内容包括：成份券代码、成份券名称、所属市场等。1.2.3.指数行情数据内容包括：交易日期、指数代码、指数名称、开盘值、最高值、最低值、收盘值、涨跌值、涨跌幅(%)、成交量、成交金额、指数市值（百万）、成份券数量、指数市盈率1（总股本加权）、指数市盈率2（调整股本加权

5、）、指数股息率1（总股本加权）以及指数股息率2（调整股本加权）等。有关市盈率和股息率的计算说明可通过中证指数公司官方网站查询。1.2.4.拟调入样本股权重拟调入样本股权重文件是在调样期间，以新一期样本计算的权重文件，内容包括：成份券调入指数的日期、调整后的股本生效日期、成份券代码、成份券名称、总股本、自由流通比例(归档后)、自由流通股本(归档后)、权重因子、成份券当日收盘价、成份券调整后的次日开盘参考价、总市值、自由流通市值(归档后)、中证一级行业分类、中证二级行业分类、当前靠档比例(%)、样本调入标志等。1.2.5.指数基本信息表指数基本信息表涵盖了中证指数公司所管理的所有指数的基本信息，内

6、容包括：指数代码、指数全称、指数简称、币种、指数通代码、各交易所（上交所/深交所/港交所/台交所等）行情代码、ISIN码、SEDOL码、CUSIP码、路透码、彭博码、基日、基期、公告日期、发布日期、指数类型、指数归属等。1.2.6.中证债券指数系列数据文件1.2.6.1.中证债券估值及收益率曲线数据内容包括：债券估值、曲线日期、年限、即期利率(%)、到期收益率(%)、远期利率(%)等。1.2.6.2.指数样本数据内容包括：成份券代码、成份券名称、所属市场、发行市场数量、银行间代码、银行间名称、银行间上市日期、沪市代码、沪市名称、沪市上市、深市代码、深市名称、深市上市日期、信用类型、分析类别、计

7、算价格所对应的收益率、计算价格所对34应的麦氏久期、计算价格所对应的修正久期、计算价格所对应的凸性、当日成交总量、结算金额、应计利息等。1.2.6.3.指数行情数据内容包括：交易日期、指数代码、指数名称、指数值、涨跌幅度(%)、成交总量、结算总金额、修正久期、凸性、到期收益率、久期、指数样本数量、指数所有成份券的平均价格、以指数所有成份券的净价来计算的净价指数值、利息再投资指数值等。1.2.7.中