江苏大学金融风险管理期末复习介绍

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1、金融风险管理一、名词解释1、金融风险：金融风险是指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。2、系统风险：又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。3、庞氏型经济主体：不能靠经营所得收入来偿还债务本金甚至不能偿还债务利息，只能或者变卖资产或者不断增加未到期的债务来偿还到期债务。庞氏型经济主体不具备吸收冲击的能力。4、金融风险管理：指以消除或减少金融风险及

2、其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。5、全面风险管理：指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。6、资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型。它的主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系，说明资产的价格是如何依风险而

3、确定的。7、持续期：是一种针对债券等利率性金融产品的有效手段，能够比较准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响，从本质上来说是个时间概念。8、在险价值：是指在给定的置信度下，资产组合在未来持有期内所遭受的最大可能损失。9、德尔菲法：是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家调查方法。它主要是采取匿名函询的方法，通过一系列调查征询表对专家进行调查，通过一定的反馈机制，取得尽可能一致的意见，给出最后的金融风险水平。10、齿合故障：在计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡中，变革的金融制度与

4、转型中的经济制度之间不匹配而产生的矛盾。11、摩根规则：指金融机构主要根据企业过去的信用记录来决定目前是否贷款，只向前看，不向后看，不重视企业预期收益。12、资本充足率：资本充足率是各国普遍强调的一项重要监管内容，它是衡量银行清偿能力和流动性的指标。资本充足率一般以自有资本占银行总资产之比为指标，根据《巴塞尔协议》一般为8%。13、巴塞尔协议：⑴巴塞尔协议I：通过制定银行的资本与风险加权资产的比率，规定出资本充足率的计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；制定统一的标准，以消除国际金融市场上

5、各国银行之间的不平等竞争。⑵巴塞尔协议Ⅱ：继承以1988年《巴塞尔协议》为代表的一系列监管原则，继续延续以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约束，转向突出强调银行风险监管。新巴塞尔协议III：该协议主要包括关于提高资本标准的要求和关于过渡时期安排两个方面的内容。14、核心资本：:核心资本又叫一级资本，应占银行全部资本的50%以上：附属资本也称二级资本，其作为资本基础的第二档，不能超过核心资本。15、附属资本：附属资本包括未公开储备、重估储备、普通准备金和普通呆帐准备金、带有债务性质

6、的资本工具、长期次级债务。16、标准法：建议风险管理水平较低一些的银行使用外部评级结果来计量风险，计算银行资本充足率。17、内部评级法：允许银行在评估资产组合的信用风险时，应用银行自己对借款人资信情况的评估，前提条件是，银行的评估方式和信息披露都必须符合一系列的严格标准，并获得监管当局的批准。18、信用风险：狭义上，是指借款人到期不能或不愿履行借款协议，未能如期偿还其债务，致使银行遭受损失的可能性，这实际上值的是贷款的违约风险。广义上，还包括由于借款人信用水平的变化和履约能力的变化导致其债务市场价值下降而给

7、银行造成损失的可能性。19、流动性风险:狭义：指商业银行没有足够的资产弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义：除狭义的内容之外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其他即时的现金需求而引起的风险。20、预期收入理论:预期收入理论指称现代银行承作多种放款，且借款人以分期付款方式偿还贷款也相当普遍，故银行以借款人未来收入为基础而估算其还债计划，并据以安排其放款的期限结构，便能维持银行的流动性。21、资产负债综合管理理论（ALM）：在融资计划和决策中，银行主动地利用对净利率变化敏感的资金，

8、协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。资产负债综合管理理论既吸收了资产管理理论和负债管理理论的精华，又克服了其缺陷，从资产、负债平衡的角度去协调银行安全性、流动性、盈利性之间的矛盾，使银行经营管理更为科学。22、流动性缺口：实质性是银行流动性净需求。流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。23、利率风险：在利率市场化的条件下，由于利率波动而引起的金融机