经济管理系毕业论文模板

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1、距上约5cm中国农业大学二号黑体居中经济管理学院间距约3cm间距约6cm毕业论文字号：初号，黑体居中小三号楷体小三号黑体论文题目：利率衍生工具套期保值的有效性研究学生姓名：王明玉指导教师：陈宝峰所学专业：会计专业指导教师一栏填写指导教师姓名、职称小三号黑体，本页最后一行2014年6月距上约5cmEconomicandManagementCollegeofChinaAgriculturalUniversity间距约3cmThesis间距约6cmThesistopic：EffectivenessStudyofRateDerivateInstrumentHedgingS

2、tudentname：WangMingyuTutorname：ChenBaofengSpecialty：AccountingJune2014利率衍生工具套期保值的有效性研究摘要前必须有论文题目，小二黑体，居中放置页眉为论文题目，居中，小五号宋体，下加粗、细双线（粗线在上，宽3磅）。利率衍生工具套期保值的有效性研究一级标题小二号黑体摘要自上世纪70年代起，利率的不确定性开始逐渐加剧，以致越来越多的金融机构不愿对长期利率做出承诺。1973年～1974年间，利率急剧上涨并大幅波动，贷方开始采用浮动利率。到1980年代，浮动利率已被广泛应用于借贷领域，其结果使得贷方更能控

3、制其利率风险暴露，但与此同时，利率风险也就被转嫁给了借方。于是，能有效控制利率风险的金融工具开始逐渐产生，并在市场上受到了欢迎。一方面，从20世纪90年代以来，国外利率衍生工具交易得到了迅速增长，成为了金融衍生产品交易的主要品种，无论是交易所交易还是OTC交易，利率衍生工具的成交金额占到总金额的70%以上。另一方面，利率产品市场特别是亚洲等新兴国家利率衍生工具市场的快速发展，我国的利率市场化改革和国债市场的不断完善使我国发展利率衍生工具交易的条件逐渐成熟。我国分别于2005年、2006年和2007年在银行间市场推出债券远期、利率互换和远期利率协议这三种利率衍生产品

4、，推出后市场总规模持续快速增长。自我国利率市场化改革启动之后，由于利率变动的难以预测性、商业银行调整资产负债结构的被动性以及通过表内工具调整资产负债结构来控制利率风险的长周期性等因素，利用利率衍生工具在不影响资产负债结构的情况下管理利率风险将成为越来越多的商业银行的选择。本文旨在研究我国利率互换和远期利率协议的套期保值功能的有效性，利用协整检验分析利率互换、远期利率协议和国债的长期均衡关系，并通过确定套期保值比率的OLS模型和套期保值绩效的衡量指标，对利率互换和利率衍生工具的套期保值比率和绩效进行实证研究。宋体五号约500-600字左右。关键词:利率互换；远期利率

5、协议；套期保值；协整检验；（≥3个）13利率衍生工具套期保值的有效性研究五号宋体加黑13利率衍生工具套期保值的有效性研究英文题目，小二号TimesNewRoman加黑一级标题小二号TimesNewRoman加黑EffectivenessStudyofRateDerivateInstrumentHedgingAbstractSincethe1970’s,theuncertaintyofinterestrategraduallyincreased,sothatmoreandmorefinancialinstitutionsarereluctanttocommittol

6、ong-terminterestrates.In1973~1973,sharpincreasesininterestratesandvolatility,lendersbegantoadoptafloatinginterestrate.Inthe1980’s,afloatinginterestratehasbeenwidelyappliedinthefield,borrowingtheresultmakesmorelenderscancontroltheinterestrateriskexposure,butatthesametime,theinterestrat

7、eriskwillbepassedontotheborrower.So,somefinancialinstrumentsthatcaneffectivelycontrolinterestrateriskbegantoproduce,andpopularinthemarket.Ontheonehand,sincethe1990’s,foreigninterestratederivativestradinggotrapidgrowth,becomethemainvarietiesoffinancialderivativestrading,exchangeorOTCex

8、chang