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1、季节调整中消除节假日因素方法的改进及其在我国的应用2008年11月第27卷第6期数理统计与管理ApplicationofStatisticsandManagementNOV.2008V01.27NO.6文章编号：1002—1566(2008)06-0968-07季节调整屮消除节假日因素方法的改进及其在我国的应用石刚陈永刚z陈杰(1冲央财经大学统计学院，北京100081;2.屮国移动浙江省公司，浙江杭州020037)摘要:本文首先对x—12—ARIMA季节调整方法中消除节假日因素的思路进行了简要的回顾•接着，从休闲日
2、和工作tl的独特视角指出季节调整方法川消除节假日因素思路的不足,分析了不同节假日因素対经济数据的不同影响.最后，根据我国一些特殊节假目的实际情况,在借鉴x一12—ARIMA季节调整屮处理节假日方法的基础上提出了消除中国节假FI因素的思路，并提供了—个实例.关键词:季节调整;X.12一ARIMA;X一11;休闲日和工作日;节假日因素中图分类号:F222.1文献标识码:AImprovementontheMethodofEliminatingHolidayFactorinSeasonalAdjustmentandltsA
3、pplicationinChinaSHIGangCHENYong—gangCHENJie(1・Schoolofstatistics,CentralUniversityofFinanceandEconomics,Beijing100081,China,2.ZhejiangCorporationofChinaMobile,Zh@angHangzhou020037,China)Abstract:ThispaperfirstreviewsthemethodofeliminatingholidayfactorinX一12一A
4、RIMAseasonaladjustment.Thentheweaknessofthemethodofeliminatingholidayfactorinseasonaladjustmentisputfbrwardfromthespecialviewofholidayandworkday.analyzingthedifferenteffectofeconomydataonwhichisimpactedbydifferentholidayfacto匚Finally,BasedontherealstatusofChin
5、esespecialholidayandreferringthemethodofeliminatingholidayfactorinX一12一ARII-IAseasonaladjustment,themethodofeliminatingChineseholidayfactorisproposed,andagoodcaseisprovided・Keywords:seasonaladjustment,X一12一ARIMA,X-11,holidayandworkday,holidayfactor0引言对于以月份或季度为
6、吋间观测单位的经济吋间序列数据而言，在分析使用前一般都需要进行季节调整，以剔除时间序列数据中的不规则因素(Irregular)和季节性因素(Seasonal)B前关于季节调整的方法有多种，比如:美国商务部和普查局联合开发的x—12—ARIMA法;西班牙银行开发,欧盟统计办公室升级完善的TRAMO/SEATS法;德国川央统计局的BV4法;欧洲委员会的DAINTIES法.其屮最常用的还是X.12.ARIMA法，其屮x.ll法是x.12—ARIMA法的核心在各种季节调整方法中一般都会考虑到节假日因素•节假日是一国的法定假
7、日，既包括一国的重大法定假日，又包括如周末这样的常规法定假日.其中重大法定假日又包含固定月份的重大假日(如屮国的国庆节，美国的圣诞节等)和不固定月份的重大假日(如屮国的春节，美国的复活节等)两种•本文讨论的季节调整中节假日因素的处理则充分考虑了上述三种类型的节假日.收稿日期:2007年9月21日收到修改稿日期:2007年12月20日基金项目:本文受国家青年社科基金项冃(08CTJ002)和国家统计局重点项目(2007LZ003)资助.石刚等:季节调整中消除节假日因素方法的改进及其在我国的应用969传统吋间序列理论将
8、一个变量的吋序观察值y分解成趋势变动，季节变动，循环变动C,不规则变动四部分，用公式表示为:Y二c+++(加法模型),Y=CxTxSxI(乘法模型).因此可以这样理解节假日对时间序列的影响，即把固定月份的重大假FI归入季节因素中，把常规的周末假日(每个月份的周末假日总天数是变化的)和不固定月份的重大假日归入不规则因素中.在实际的季节调整方法中般都会单独考虑这
