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1、“卢卡斯批判”，以及批判的批判卢卡斯(RobertE.Lucas)及"理性预期"学派的工作,于1995年得到诺贝尔经济学奖委员会的承认.记得海耶克在接受1974年诺贝尔奖时警告人们,任何知识都只是局部有效的,诺贝尔奖带来的危险是使社会盲目崇拜某一种局部有效的知识从而助长其滥用权利(感谢后现代主义批判家们,我们现在知道了知识就是权利,"话语"的权利).我欣赏伍迪．艾仑(WoodyAllen)从不参加评选奥斯卡金像奖的态度.不过,既然有了1995年的诺贝尔经济学奖,我也不妨借题发挥,借了介绍卢卡斯的工作之机,发挥一下我对经济学存在的基本问题的看法. 这篇文章分成三节.第一节综述卢卡斯本人的
2、主要工作,这些工作又分做"早期","中期",和"后期",因为从新闻中知道诺贝尔委员会奖励的是他"发展和应用理性预期假设,由此改变了宏观经济分析和深化了我们对经济政策的了解"(<明报>1995年10月11日),据我的理解这是卢卡斯"中期"的工作,又被称为对凯恩斯主义的"卢卡斯批判".第二节评价卢卡斯及"合理预期"学派在整个经济学中的地位.第三节讨论经济学存在着的基本问题以及为了解决这些问题,经济学未来的走向.这构成我所谓"批判的批判".一.对凯恩斯宏观经济分析的"卢卡斯批判" 卢卡斯,1937年生于美国华盛顿州,1959年于芝加哥大学得到历史学学士,1964年仍于芝加哥大学得
3、到经济学博士.1970年他在卡内基-梅隆大学得到教授职位,1974年加入芝加哥大学任教至今. 在我看来,卡内基-梅隆学派的西蒙(HerbertSimon,1978年获得诺贝尔经济学奖),以其非正统的分析方法至少影响了曾经在他身边工作或学习过的两位目前著名的经济学家---卢卡斯,和威廉姆森(OliverWilliamson,新制度经济学主要人物).卡内基-梅隆的风格是"管理学院"的风格,一切理论都应当切合经济,社会,和人类心理的现实,因此卡内基-梅隆学派注重行为学和组织理论的研究.西蒙最早把"有限理性"假设引入经济学,同时觉得有必要深究"不确定性"给经济分析带来的变化.西蒙的两篇论文对卢
4、卡斯早期的研究有很大影响,一篇讨论不确定性情况下动态规划,另一篇综述经济学中的决策理论(参见HerbertSimon,"thedynamicprogrammingunderuncertaintywithaquadraticcriterionfunction."Econometrica24(1956年):74-81页;及"theoriesofdecision-makingineconomics."AmericanEconomicReview49(June1959年):253-283页.)卢卡斯早期的研究(六十年代中到七十年代初)集中于单个企业和单个工业的最优投资问题(参见卢卡斯,1965年
5、,"distributedlagsandoptimalinvestmentpolicy";1966年,"optimalinvestmentw10ithrationalexpectations",inLucasandSargent,eds.,London:GeorgeAllen&Unwin,1981),这在当时(六十年代)的经济学系和管理学院是一个重要的研究方向,受到大经济学家诸如西蒙,阿罗(KennithArrow,以其一般均衡理论与希克斯一起获1972年诺贝尔经济学奖),乔金森(DaleJorgenson,哈佛教授),莫迪格利雅尼(FrancoModigliani,1985年获
6、得诺贝尔奖,六十年代初在卡内基-梅隆任教,后终身任职于MIT),法玛(EugeneFama),格里利希(ZviGriliches,哈佛教授,六十年代中期任教于芝加哥大学)等人工作的推动.那个领域是应用最优控制理论的活跃场所(以阿罗的研究为先导).我相信卢卡斯当时所用的那种动态规划分析方法始终伴随着他的理论表述,以致"合理预期"学派及其"新宏观经济学"必须在八十年代末推出一本专门讲授动态经济学"递推方法"的大部头著作,以消除那些在萨谬尔逊经济分析传统下长大的经济学家的陌生感(参见NancyStokyandRobertLucas,.哈佛大学出版社1989年).而我本人(以中国科学院数学硕士,
7、最优控制理论专业,的资格),至今仍不认为那是表述动态经济学思想的必要方式. 10单个企业的最优投资问题成为当时宏观经济学研究的热点,因为:(1)凯恩斯的宏观经济理论认为三十年代经济危机产生于"有效需求"不足,而投资正是需求方面最重要最主动的因素(凯恩斯<通论>的基本假设之一是"消费惯性"假设,也就是说在总收入中用于消费的部分由于习惯而变动缓慢,对比之下,资本投资的变动不居成了经济波动的主因).但是凯恩斯并没有深究投资者
