南开大学计量经济学2002-2008年考试题答案及各章习题答案

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1、南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题姓名：__________学号：__________系别：__________考分：__________一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y，元）与人均年度消费支出（CONS，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分）1000080006000CONS40002000002000400060008000YDependentVariable:LNCONSMethod:LeastSquaresDate:06/14/02Time:10:04Sample:19782000Includ

2、edobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C________0.064931-3.1936900.0044LnY1.0508930.008858_______0.0000R-squared0.998510Meandependentvar7.430699AdjustedR-squaredS.D.dependentvar1.021834S.E.ofregressionAkaikeinfocriterion-6.336402Sumsquaredresid0.034224Schwarzcrite

3、rion-6.237663Loglikelihood42.23303F-statistic14074.12Durbin-Watsonstat0.842771Prob(F-statistic)0.000001．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分）2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（5分）3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t0.025=_______，F0.05=_______；并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分）4．解释回归系数的经济含义。（5分）5．根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了

4、某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（6分）二、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）αβuQ=ALKe1．说明α、β的经济意义。（5分）2．写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）)3．假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为β，试写出A的估计式。（5分）04．此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）三、已知某市羊毛衫的销售量1995年第一季度到2000年第四季度的数据。假定回归模型为：Yt=β0+β1X1t+β2X2t+ut式中：Y=羊毛衫的销售量X1=居民收入X2=羊毛衫价格如果该模型是用季度资料估计，试向模型中加入适当

5、的变量反映季节因素的影响。（仅考虑截距变动。（10分）四、给出结构模型（共20分）Ct=α0+α1Yt+α2Ct-1+u1tIt=β0+β1Yt+β2Yt-1+β3rt+u2tYt=Ct+It+Gt其中C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出1．写出模型中的内生变量、外生变量、预定变量。（5分）2．讨论联立方程模型的识别问题。（10分）3．写出每个行为方程估计方法的名称。（5分）五、下图一是yt的差分变量Dyt的相关图和偏相关图；图二是以Dyt为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22分）图一DependentVariable:DYMethod:L

6、eastSquaresDate:06/14/02Time:19:28Sample(adjusted):19511997Includedobservations:47afteradjustingendpointsConvergenceachievedafter6iterationsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.AR(1)0.9780380.03325829.407800.0000MA(2)-0.3132310.145855-2.1475540.0372R-squared0.297961Meandependent

7、var0.145596AdjustedR-squared0.282360S.D.dependentvar0.056842S.E.ofregression0.048153Akaikeinfocriterion-3.187264Sumsquaredresid0.104340Schwarzcriterion-3.108535Loglikelihood76.90071Durbin-Watsonstat2.183396图二其中Q统计量Q-statistic(k=15)=5.4871．根据图一，试建立Dyt的ARMA模型。（限选择两种形式）（6分）2．根据图二，试写出模型的