mmdr与神经网络的组合方法在金融预测领域的应用研究

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1、摘要股票市场是经济的“晴雨表”和“报警器”，其作用不仅被政府所重视，而且受到广大投资者的普遍关注。对其预测方法的研究具有极其重大的应用价值和理论意义。但是由于金融市场的内部结构复杂，外部因素多变，进行金融预测的任务t一分艰P.，传统的预测工具越来越显得力不从心，提襟见肘。时代呼唤新的方法。数据挖掘与知识发现技术是近年来新兴的技术热点，它汇聚了不同领域的研究者，尤其是数据库技术、人工智能技术、数理统计、可视化技术、并行计算等方面的学者和工程技术人员，投身到数据挖掘这一新兴的研究领域。如何将这一新兴的

2、高新技术更好的应用于金融领域，改进现有的金融预测技术，带潜这些疑问，笔者开始了深入的理论研究。并取得了如下几方面的成果:1)深刻分析了效率市场假说及对其的反对理论，为金融预测技术提供了经济理论支持，指出了金融预测技术的可行性。2)从谓词的角度重新定义了传统的关联数据挖掘方法RDM，并从谓词的角度深刻分析了RDM的方法论本质。3)详细分析了传统的关联数据挖掘RDM、神经网络与MMDR算法各自的弱点，并就它们应用子金融领域存在的问题进行了深入分析。I)提出了基于MMDR算法的改进算法，并且将其结果与神

3、经网络进行了巧妙的结合。结合的要点在于改进的MMDR算法可以为神经网络选择输入与输出节点。5)通过SP500指数进行实证检验，效果良好。总之，笔者通过三年的金融市场研究，就知识发现为理论背景，说明知识发现方法在金融市场预测方面的可行性。同时，笔者基于两种强大的知识发现方法进行深入的研究，并巧妙的将他们组合在一起，取长补短，充分的发挥了两种方法的长处，避免了短处，从而更加有效的发挥了知识发现方法的威力，为现有的金融预测技术再添一枚利器。关键词:股票，数据挖掘，关联数据挖掘RDM，神经网络，MMDR，

4、正则化规则，预测。AStudyoftheCombinationofMMDRandNeuralNetworksintheFieldofFinancialForecastingAbstractStockmarketiseconomicbarometerandalarm,whosefunctionisnotonlyvaluedbygovernmentbutalsoconcerned勿investors.Itspredictivemethodhasgreatapplicationvalueandtheor

5、eticalsignificance.Butbecauseofthecomplexi勿oftheStockmarket,thetaskoffinancialforecastingisverydificult.Traditionalforecastingmethodscouldnotmeettherequirement.Sonewforecastingtoolsneedtobeinvented.Data-miningandKnowledgeDiscoveryhaveatracted.lotofsch

6、olarsfromdiverseacademicbackgroundinrecentfewyears,suchasdatabasetechnology,ArtificialIntelligence,Statistics,Visualization,parallelcomputing,etc.Howtotakebetteradvantageofthistechnologyinthefieldoffinancialforecasting?Howtoimprovecurrentmethods?Witht

7、hesequestions,Ibegantoconductmyresearchingworkandhavegainedthefollowingoutcomes:1)Underthetheoreticalbackgroundoffinancialengineeringandefficientmarketassumption,Ihaveanalyzedthefeasibilityoffinancialforecastingdetailedly.2)Ihaveredefinedthetraditiona

8、lrelationdataminingmethod(RDM)andanalyzedtheessenceoftheRDMmethodfromtheaspectofPredicate.3)IhaveexplainedtheshortcomingsofRDM,NeuralNetworksandMMDRAlgorithms,anddeeplydiscussedtheproblemoftheirapplicationinthefieldoffinance.4)Ihaveinventedone