透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示

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1、山东大学硕士学位论文透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示姓名：陈斯佳申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：陈晓莉20110831山东大学硕士学位论文摘要自1988年巴塞尔协议(BaselI)实施以来，其已逐步成为国际公认的银行业竞争规则，在银行监管和危机防范方面发挥了不可替代的作用。同时，在面对不同规模的金融危机过程中，巴塞尔协议未能全面发挥出预期作用，使其价值和有效性受到争议。新巴塞尔协议(BaselII)亦未能摆脱受争议的命运，本次次贷危机的爆发及蔓延又加重了这种质疑，对BaselII的重新思考

2、也应运而生。较之于BaselI，BaselII对银行的资本监管和风险控制水平都有了很大提高，但是仍然存在不少有待完善之处。本文将结合次贷危机爆发的宏观背景，对BaselII在此次次贷危机中所暴露出的不足与缺失进行详细且深入的分析。巴塞尔委员会针对次贷危机采取了多种应对措施，并且于2010年9月新发布了BaselIII框架。本文将以对巴塞尔委员会的改革措施的研究为基础，对巴塞尔协议的完善提出了更有针对性的细化建议，使本文做出的分析及论述更贴近时代热点。本文主体部分包括四个章节。第一章总体介绍新巴塞尔协议(Basel

3、II)主要内容及其相对于旧巴塞尔协议(BaselI)做出的的改进，以此作为下文论述的理论基础；第二章概括介绍美国次贷危机爆发的过程，在此背景下深入分析新巴塞尔协议(BaselII)暴露出的缺陷与不足，主要从未有效应对银行风险转移、对部分金融机构监管缺失、对系统性风险关注不足、现有风险度量模型存在局限性和信息披露不足五个方面具体展开；第三章以巴塞尔委员会在危机后采取的应对措施为研究基础，结合第二章中指出的BaselII的缺陷和不足，对BaselII的改进提出具有针对性的细化建议，包括提高标准强化资本监管、扩大监管覆

4、盖面、完善信息披露等措施；最后一章在全面了解BaselII的基础上，总结我国实施巴塞尔协议的进展以及遇到的困难，分析巴塞尔委员会监管改革措施对中国完善银行业监管的启示。此外，BaselIII在危机过后颁布，从提高资本充足率和监管检查力度两大支柱入手，其监管理念更加倾向于对风险的监管防范，同时更加关注银行的资本质量和防御周期性风险的能力。本文从我国实施BaselII的进展及面临的机遇和挑战入手，预测BasellII的实施将对我国金融监管产生的影响，并深入探讨如何通过内山东大学硕士学位论文部评级法完善信用风险控制、怎

5、样推进市场风险内部模型法的应用、对操作风险计量模型的初步探讨、以及推进压力情景测试在我国的应用等问题，从而将国外先进的理论和实践经验与我国银行业的实情相结合，进一步深化本文的主题。2关键词：新巴塞尔协议，次贷危机，风险管理，金融监管改革山东大学硕士学位论文曼皇!詈曼暑鼍喜皇鼍鲁篁曼皇曼曼皇宣皇皇葛=一。。。Ill一一——I皇ABSTRACTSincetheimplementationofBaselIAccordin1988，ithasbeenaccepetedastheinternationalcompetiti

6、onrulesofbankindustry．TheBaselAccordhasplayedallirreplaceableroleinbankingsupervisionandpreventingfinancialcrisis．ButtheeffectivenessofBaselAccordhasbeencontroversialwhentheanticipatedfunctionCannotbeimplementedduringsevsralcrisis．TheBaselIIAccordWasalsocontr

7、oversialsinceitWasenactedin2004．AndtheoutbreakofsubprimecrisisraisednewquestionsabouttheefficiencyofBaselII，whichgainedmoreattentiontoreevaluatethesupervisionframework．ComparedwithBaselI，BaselIIisamoreprofessionalsystemincapitaladequacysupervisionandfinancial

8、riskprotection．ButtherealestillshortcomingsoftheBaselIIexposedinthesubprimecrisis．Inresponses，theBaselcommitteeissuedtightercapitalstandardsandtoughersupervisiontorevisetheweakstandardsdu