信用风险加权资产crwa计量与管理

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1、信用风险加权资产CRWA计量与管理**************在具体介绍英国子行ICAAP进展前，我先来总结一下对于第二支柱和ICAAP的理解，做为这一整部分的引子。首先，ICAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、风险管理和资本框架。银行上报FSA的1CAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICAAP是对银行内部公司治理的检验，重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相关资木需求水平的确定**首先，ICAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、

2、风险管理和资本框架。银行上报FSA的ICAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICMP是对银行内部公司治理的检验,重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相关资本需求水平的确定**首先，ICAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、风险管理和资本框架。银行上报FSA的ICAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICAAP是对银行内部公司治理的检验，重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相

3、关资本需求水平的确定**首先，1CAAP实际上是银行的内部治理机制，涵盖银行的经验计划、风险管理和资木框架。银行上报FSA的ICAAP文件表面上仅仅是内部文件，但FSA最终将用它来审阅银行风险管理、控制以及资本充足情况。其次，第二支柱和ICAAP是对银行内部公司治理的检验，重点在于业务经营战略的制定、风险偏好的决定、相关资本需求水平的确定基于RAROC的考核一级分行可对二级分行进行风险和收益的综合考核，计算机构层面的RAROC,并基于该结果，将二级分行划分为四类机构。目标：按照风险回报大小的不同，设计基于RWA的资产风险分级体系，实现资产风险的

4、分配、监控和评价。资产分级思想：综合考虑RWA、评级波动、抵押品、定价、收益等信息，设计基于RWA的资产风险分级体系和标准，实现资产的分级。示意基于RWA进行风险管理——资产分级管理信用等级LGD00LGD30%30%LGD35%35%LGD40%40%LGD43%43%LGD45%LGD45%45%LGD75%AAA+0%6.5%7.6%8.6%9.3%9.5%9.7%16.2%AAA0%24.9%29.1%33.2%35.7%36.6%37.4%62.3%AA+0%35.8%41.8%47.8%51.3%52.5%53.7%89.5%AA0

5、%44.7%52.2%59.6%64.1%65.6%67.1%111.8%AA-0%51.6%60.2%68.8%74.0%75.7%77.4%129.0%A+0%57.1%66.6%76.1%81.9%83.8%85.7%142.8%A0%62.5%72.9%83.3%89.6%91.7%93.8%156.3%A-0%68.8%80.2%91.7%98.6%100.9%103.2%171.9%BBB+0%74.9%87.4%99.9%107.4%109.9%112.4%187.4%BBB0%81.1%94.6%108.1%116.2%118.

6、9%121.6%202.7%BBB-0%88.4%103.1%117.9%126.7%129.7%132.6%221.0%BB+0%97.8%114.2%130.5%140.2%143.5%146.8%244.6%BB0%109.2%127.4%145.5%156.5%160.1%163.7%272.9%BB-0%120.1%140.1%160.1%172.1%176.1%180.1%300.2%B+0%130.0%151.6%173.3%186.3%190.6%195.0%324.9%B0%139.4%162.6%185.9%199.8%20

7、4.5%209.1%348.5%B-0%148.9%173.7%198.5%213.4%218.3%223.3%372.2%CCC0%157.3%183.6%209.8%225.5%230.8%236.0%393.3%CC0%163.4%190.6%217.8%234.2%239.6%245.0%408.4%C0%164.6%192.1%219.5%236.0%241.4%246.9%411.5%优质资产劣质资产建立明确的标准。风险权重小于100%的资产定为“优质资产”；从该图中可以看出，该类资产应具有较低的PD,或较低的LGD；建立明确的信贷

8、政策导向，引导经营行降低整体资产风险；客户部门在营销客户时应有针对性，积极拓展信用等级较高或具有较好抵质押品的客户。基于RWA进行风险管理一一资产风险