汇率波动与山东贸易收支的动态关系分析——基于var模型的实证研究

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1、山东大学硕士学位论文汇率波动与山东贸易收支的动态关系分析－－基于VAR模型的实证研究姓名：高配山申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：唐绍欣；秦庆武20110510山东大学硕士学位论文摘要近几年来，人民币汇率问题一直受到广泛的关注，对于此问题，经济学界的至今没有达成统一的共识。自从2005年7月我国开始施行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币汇率波动性增大，且呈上升趋势。传统理论认为，汇率上升不利于一国的对外贸易，使出口减少，而有些学者通过理论或实证分析，却认为汇率适度上升有利于中国的对外贸易。研究汇率波动对我国贸易收支影响的文献比

2、较多，然而研究某一区域或者某个省的文献却微乎其微。而作为对外贸易位居全国前列的山东来说，汇率波动对山东的影响如何?人民币升值是促进了山东的贸易收支还是阻碍了山东的贸易收支?这是一个非常值的研究的课题，尤其是在山东正着力打造蓝色半岛经济区域，并且黄河三角洲区域也上升为国家战略的背景下。在技术层面上，本文运用VAR模型对汇率波动与山东贸易收支的动态关系进行了分析。本文共分为六部分，第一部分是绪论，主要阐述了本文选题的背景、目的以及意义，接着介绍了研究的思路与方法，最后阐述了论文的创新和不足之处；第二部分为文献综述，介绍了国内外对汇率波动与贸易收支两者关系的研究现状；第三部分为

3、汇率决定理论，主要介绍了汇率决定的几个理论，以及影响汇率波动的因素；第四部分为山东贸易收支的发展状况，主要介绍了山东贸易收支最近几年的发展以及在全国的位置；第五部分为汇率波动与山东贸易收支的动态关系分析，本章首先建立了汇率波动与贸易收支的VAR模型，然后运用计量方法分别对汇率波动与山东出口、山东进口以及山东净出口的关系进行动态分析；第六部分为结论，通过上面的理论分析和实证分析我们可以近似的模拟汇率波动与山东贸易收支的关系，鉴于此，我们可以更好的应对汇率冲击对山东贸易的收支的影响。关键词：汇率波动；贸易收支；VAR模型；实证研究ABSTRACTInrecentyears，t

4、heRMBexchangeratehasbeenpaidmoreattention，forthisproblem，differentpeoplehavedifferentviews．SinceJuly2005，Chinabegantoimplementfloatingexchangeratesystemthatisbasedonmarketsupplyanddemand，referredtoabasketofcurrenciesandismanagedbypeople．ThefluctuationsofRMBexchangeratewillbeincreased，ands

5、howsaascendanttrend．Traditionaltheoryholdsthattherisetoexchangeratewillbedecreasedtoforeigntrade，makeexportsfell．However，bytheoreticalorempiricalanalysis，somescholarsthinkthatthemodermerisetoexchangeratewillbeincreasedtochina’Sforeigntrade．Moreliteratureswillberesearchedonfluctuationsofex

6、changerateimpactedonchina’Sforeigntrade．However,littleliteratureswillbestudiedonacertainareaorprovince．Asashandongprovincethatitsforeigntradeisonthetopofnationaltrade，howarefluctuationsofexchangerateinfluencedonshandong?TheappreciationofRMBwaspromotedthetradebalanceorobstacledtothetradeba

7、lanceinshandongprovince?Thetopicisworthwithresearching．especiallyinthebackgroundthatshandongisfocusingoncreatingabluepeninsulaeconomicregion，andYellowRiverdeltaregionalsoriseasanationalstrategy．Fromaviewoftechnical，thispaperanalyzedthedynamicrelationshipbetweenthefl