凯建投资管理有限公司投资管理中的风险控制

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1、学校代号：10731学号：102460100092密级：公开兰州理工大学硕士学位论文凯建投资管理有限公司投资管理中的风险控制堂僮由请厶姓名；选堕昱哑姓名厦驱益!王塞迸熬援墙差篁僮；兰州堡王太堂童些名整；王商萱堡论．玄提窒目期；至Q!至生!旦且兰Q目论室筌避旦麴；垫12生三旦!互目签辩委员会圭廑；旦虫丞KaijianCapitalLtdinvestmentmanagementriskcontrolbySHENQiBachelorofEconomics(ZhejiangUniversityofFinanceandEcon

2、omics)2004AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofScienceInBusinessAdministrationintheGraduateSchoolofLanzhouUniversityofTechnologySupervisorProfessorWangZongGuangOctober,2012兰州理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究

3、成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。储鹤。析醐：芦哆年弓月才日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本

4、学位论文属于l、保密口，在——年解密后适用本授权书。2、不保密口。。，(请在以上相应方框内打“√”)作者签名：训印咚日期：加房年弓月乃一日导师签名：当锤丝．／日期：矽f)年；月才日摘要本文研究了国内外主要的风险管理理论，包括早期传统风险管理理论中的期限结构理论、投资组合理论和布莱克一斯科尔斯期权定价模型，以及限贷风险管理理论中的VaR模型和全面风险管理理论。在此基础上，分析了凯建投资管理有限公司的投资风险管理现状，认为其存在风险管理文化薄弱、缺乏风险预警体系、没有进行投资阶段性管理、危机应对机制不完善等不足。为此，作

5、者以国内证券投资普遍存在的系统性风险种类和非系统性风险种类为对照，建议采用国民经济增长率、国内投资动向、信贷资金供给等8种系统风险识别方法和道氏理论、艾略特波段理论、制图法等非系统风险识别方法。作者通过对凯建投资管理有限公司投资风险的梳理和识别，建议其构建投资风险预警体系。作者认为风险预警体系的应该具备代表性、全面性、稳定性、灵敏性、连续性、互补性、综合性七个方面的特点，投资预警体系应该包含明确警情、寻找警源、分析警兆和预报警度等四个方面的内容，且根据金融企业的特点设计了一套预警指标。同时作者还针对凯建投资管理有限公

6、司投资阶段性管理不足的问题，建议根据其风险控制的组织体系，明确各组织、部室的职责，进行投资风险过程管理。作者设计了凯建投资管理有限公司投资过程的三段式管理的模式，力求做到事前合规管理、事中业务监控、事后稽核检查，将投资风险控制管理从静态变成了动态。此外，作者还分析了凯建投资管理有限公司操作中可能会出现的管理标准单一、风险管理培训要系统化、防止人为控制过度、阶段性分析不足和财务人员不参与调研等五个问题，并提出了相应的降低风险的措施。最后，在结论与展望中作者希望公司未来能不断创新和丰富风险管控手段，制定更为精细化的差异化

7、风险控制政策来适应发展的需要，并建议根据国家五部委联合发稚韵《企业内部控制基本规范》及配套指引，建立企业内部控制体系。公司除了投资业务外，还应对战略管理、财务管理、采购管理、合同管理等企业其他管理流程也制定相应的风险控制制度从而建立起企业的全面风险管理体系。关键词：风险，风险控制，风险预警体系Keywolds：Riskriskcontrolriskearlywarningsystem目录摘要I△旦S至R△￡至I!第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1选题背景与意义⋯

8、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1．1理论意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1．2现实意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．2研究方法与内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．2．1研究方法⋯