巴西保险市场效率水平研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文巴西保险市场效率水平研究姓名：仇宁宁申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：黄薇201105摘要本文选取巴西24家非寿险保险公司2002—2006年度的数据样本，以及20家寿险保险公司2002—2006年的数据样本，业的效率得分进行了测算。在此基础上，运用数据包络法分别对非寿险业和寿险通过对技术效率、纯技术效率和规模效率的比较分析，论文具体探讨了巴西保险公司的运营情况。最后，针对巴西保险公司反映出来的可能存在的问题，论文进一步的提出了相应的改进意见和解决途径。关键词：效率，巴西，保险公司，数据包络法AbstractThe

2、paperselecteddataof24brazilnon-lifeinsurancecompaniesand20brazHlifeinsurancecompanyfrom2002-2006yearreportsasthesampletoevaluatetheefficienciesrespectively．Then，theauthoranaly7zedinsurancecompanies’operatingsituationsbycomparingthecompanies’TechnologyEfficiencies，PureTechnolog

3、yEfficienciesandScaleEfficiency．Finally,theauthorputforththerecommendationsforimprovingmanagement．Keywords：Efficiency,Brazil,Insuranceindustry,DEAII第一章引言1．1问题的提出及研究意义1．1．1问题的提出近年来，随着全球化的进程不断加快，各国的保险业得到了不同程度的发展。当今社会，保险在一国经济和国民生活中发挥的作用越来越大。新型发展中国家在取得瞩目的经济成就的过程中，金融业成为发展迅速的领域，而保险业

4、则是其中引人注目的部分。在这个进程中，巴西在上世纪九十年代在国内进行了一系列经济改革1措旌后，巴西整体的宏观经济势头发展令世界瞩目，特别是在近年来的全球金融危机中为全球经济的复苏发挥了越来越大的推动作用，成为南美洲国家中最强大的经济体，特别是巴西在经济、能源、政策等众多领域与中国面临类似的情况，因此，对巴西的保险市场进行研究是一次有益的尝试。但是目前探讨巴西保险业发展问题的研究比较少，本文拟对巴西保险市场的效率水平进行测算和分析。1．1．2研究意义本文首次运用国际上广泛应用的数据包络法对巴西保险市场上24家非寿险和20家寿险公司的效率进行了测算，从

5、而对巴西保险市场整体情况有了更多的了解。目前对巴西保险市场问题所进行的研究比较少，本文试图为我国保险业进一步了解巴西保险业的发展现状并能够为我国保险业的发展提供一定的思考和借鉴作用。1．2文献回顾Farrell(1957)最早提出“前沿效率分析方法”。随后这一方法被西方学者广泛使用。著名运筹学家Charnes、Cooper以及Rhodes等人(1978)首先提出数据包络分析(DEA)的非参数分析方法。在规模报酬不变(CRS)的假设下，计1陈江生、郭四军：拉美化陷阱：巴西的经济改革及其启示；“为了摆脱危机，从20世纪90年代开始，巴两在国际货币基金组

6、织等的援助方的建议下接受了新自由主义经济思想，开始进行彻底的经济改革，实行全面的经济自由化”。12]算样本机构的技术效率(TE)、配置效率(AE)和成本效率(CE)的数值，即CCR模型(也被称为规模报酬不变CRS模型)。从此之后，研究者发表大量拓展和应用数据包络法的论文。R．O．Banker，A．Charnes和W．W．Cooper(1984)给出了一个被称为BCC的模型(也被称为规模报酬可变VRS模型)。Charnes，Cooper和B．Golany，L．Seiford，J．Stutz(1985)给出了另一个模型(称为CCGSS模型)，这两个模型

7、是用来研究生产部门的间的“技术有效"性的。Charnes，Cooper和魏权龄(1986)为了进一步地估计“有效生产前沿面”，利用Charnes，Cooper和K．Kortanek于1962年首先提出的半无限规划理论，研究了具有无穷多个决策单元的情况，给出了一个新的数据包络模型叫Cw模型。Charnes，Cooper，魏权龄和黄志民(1987)又得到了称为锥比率的数据包络模型叫CWH模型．这一模型可以用来处理具有过多的输入及输出的情况，而且锥的选取可以体现决策者的“偏好’’。Fare等人(1994)阐述了与线性规划有短的生产技术可被描述为T={(X

8、，q)：q<=Q入，x>=X入}。并证明该技术定义了一个封闭的且凸的生产集，而且表明规模收益不变和强处置性。至此，学术界针