01 论当前形势下我国商业银行风险防控

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1、....论当前形势下我国商业银行的风险防控商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。当前世界经济形势依然发杂多变，国际金融危机深层次影响继续显现，国内经济则面临防通胀、调结构等多重压力，经济结构调整对各类经济主体造成的不利影响势必将给我国银行业的风险管理和平稳运行带来冲击。本文将从实务的角度，对当前形势下我国商业银行面临的主要风险因素，以及如何加强风险防控，进行分析探讨。一、我国商业银行风险管理面临的严峻形势2011年以来，尽管世界经济在刺激政策的作用下已逐步走出危机阴影，但随着结构性

2、矛盾的不断激化和通胀压力的逐步增加，以及各项宏观调控政策的相续出台，国内外宏观经济金融形势更趋势复杂，中国经济以及银行业发展面临的挑战更加严峻。（一）从国际上看，世界经济发展前景仍充满变数，新的风险频现一是美国经济复苏乏力，不仅经济增速低于预期、失业率持续高企，消费者信心指数也降到209年以来最低。日本在强烈地震影响下GDP续去年四季度一来已连续四个季度出现负增长。发达国家经济不振，使得新兴国家发展所面临的经济金融环境更为严峻，新兴国家与发达国家的增长差异进一步加剧全球经济失衡。二是各国普遍面临较大的通胀压力，宽松货币

3、政策、美元贬值以及中东、北非政治动荡，使石油、农产品等国际大宗商品价格波动加剧。三是欧洲主权债务危机继续恶化，并从希腊、西班牙等边缘国家向意大利、法国等核心国家蔓延，包括美国在内的多国主权信用评级和商业银行评级频遭下调，给全球经济金融形势增加了不确定性。四是各国宏观政策出现分化，新兴经济体的货币紧缩策略面临转变，巴西等受外部经济影响较大国家的货币政策已率先由紧缩转为宽松，引起了国际汇率市场以及商品期货市场的剧烈波动，是本不稳固的经济复苏雪上加霜。（二）从国内情况看，当前经济结构失衡虽有所缓解，但不确定性问题仍然较多**

4、....一是经济增长仍然倚重投资和出口。根据宏观经济学理论，社会总需求主要由消费、投资和出口三部分组成，其中出口的外部依赖度较大，投资虽然能在短期内达到刺激经济的作用，但如果没有消费的配合，很难实现持续发展，因此，内需拉动是当前我国经济实现持续健康增长的关键因素。但是，从实际情况看，当前我国民众储蓄意愿高企，居民储蓄率高达49%，居世界首位，居民消费占GDP的比重仅为35%，比世界平均水平低26.5个百分点。同时由于全球经济放缓，外需减弱，导致我国出口增速下滑，后续发展存在不确定性。二是在紧缩政策持续作用下，物价上涨过

5、快势头已得到初步遏制，但根据菲利普斯理论，一国的失业率与通货膨胀率成反比例关系，从目前情况看，紧缩政策下经济增速下滑的风险已开始显现，2011年10月新增外汇占款近四年来首先负增长，1月末国内制造业采购经理指数PMI’为49.0%，自2009年3月以来首次回落到50%以内,经济下行的风险信号进一步明显。三是节能减排形势严峻，结构调整压力加大。为实现我国政府向国际社会做出的节能减排承诺，2011年4月，国家发改委修订并发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》，对产业结构调整提出了更高的要求，近期工信部有公布了新的淘

6、汰落后产能企业名单，涉及18个行业、2255家企业，产业调整力度空前。四是房地产、政府融资平台等重点领域的调控政策仍持续推进，调控效果开始显现，房价出现回落，全国房价拐点隐约浮现，但拐点的最终确立有赖于政策的持续和深入。政府融资平台方面，监管当局多次强调整改的进度和目标任务，调控力度预计短期内不会放松。五是民间借贷逐渐升温，并出现高利贷化倾向。我国民间借贷市场化改革尚未完成的情况下，资本趋利性促使其逃避利率行政监管和国家宏观调控政策，游离于监管体系之外从事逐利与投机，其后果将影响到我国银行体系的稳定，并通过类似货币乘数

7、效应的方式消弱货币政策调控效果。随着信贷规模的不断收缩，民间借贷更趋活跃。根据央行和银监会的统计，当前我国民间融资规模在3万亿元~5万亿元之间，中金公司的分析报告也认为，至2011年中期我国民间借贷余额为3.8万亿元，占中国影子银行总规模约33%,相当于银行总贷款的7%，融资利率更是普遍高达20%以上。二、当前形势下商业银行应重点关注的主要风险《巴塞尔资本协议》将商业银行面临的风险分为三大主要类别；信用风险、市场风险和操作风险。其中，信用风险是指由借款人或交易对手违约、信用降级造成损失的风险；市场风险是指由市场价格发生

8、不利变动造成交易头寸损失的风险;操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险。近年来，我国银行业在深化改革、推进市场化运作和加强监管等方面都取得了显著进步，对我国抵御国际金融危机冲击起到了重要的支撑作用，但在当前形势下，部分结构性风险仍然存在，需要国内商业银行重点加以关注。（一）信用风险方面1.高度