银行从业资格考试公共基础第四章练习

《银行从业资格考试公共基础第四章练习》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、第四章银行管理之资本管理1、满足银行正常经营对长期资金的需要2、吸收损失3、限制银行业务过度扩张和承担风险4、维持市场信息5、为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力银行资本概念：会计资本（账面资本）、监管资本、经济资本（风险资本）作用1、巴塞尔资本协议（1988.7）：四部分内容2、巴塞尔新资本协议（2004.6）：资本监管三大支柱：最低资本要求、外部监管、市场约束3、第三版巴塞尔协议（2010.12）：严格资本要求建立国际统一的流动性监管框架加强市场约束和公司治理④缓解银行体系顺周期性⑤防范系统性风险和关联性风险⑥建立跨境银行处置机制巴塞尔资

2、本协议1、实施2的安排：分类实施、分层推进、分步达标的基本原则2、实施3的安排：强化资本充足率监管要求建立多维度的流动性风险监管指标和监测指标体系要求改进贷款损失准备监管④增强国内系统重要性银行监管有效性的一整套措施我国监管资本和资本充足率的要求我国实施2和3的安排监管资本的要求及管理资本管理1、监管资本：核心一级资本（6个）其他一级资本（2个）二级资本（3个）④资本扣减项（从核心一级资本扣除）2、资本充足率：⑴公式⑵监管要求1、分子对策：⑴增加一级资本：提高留存收益、发行普通股⑵增加二级资本：发行可转换债券、混合资本债券和长期次级债券2、分母对策

3、：⑴降低风险加权总资产：缩小资产总规模、减少风险权重高的资产、增加风险权重低的资产（贷款出售or贷款证券化）⑵降低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求：建立更好的风险管理系统、减少银行需要承担的高风险业务3、综合措施：银行并购提高资本充足率的方法经济资本及其应用1、经济资本的含义（经济资本大于or小于会计资本）经济资本计量：⑴经济资本的供给量、经济资本需求量和经济资本缓冲量⑵经济资本需求量—经济资本供给量=经济资本缺口2、经济资本管理的意义：实现对资源的有效配置、达到风险与收益最优平衡3、经济资本的应用：绩效管理资源配置风险控制1、《巴塞尔资本协

4、议》的第四条内容规定：银行的资本充足率>8%、核心一级资本充足率>4%{135}2、《巴塞尔新资本协议》的第一支柱中，资本充足率的公式为3、《第三版巴塞尔协议》提高监管资本的最低要求：⑴普通股一级资本充足率：2%→4.5%⑵一级资本充足率：4%→6%⑶总资产充足率8%+资本留存缓冲2.5%=10.5%4、《第三版巴塞尔协议》建立两个定量监管指标：⑴流动性覆盖比率（LCR）⑵净稳定融资比率（NSFR）5、我国实施《第三版巴塞尔协议》的安排中，发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》，强化资本充足率监管要求。规定：⑴核心一级资本充足率>5%、一级资本

5、充足率>6%、资本充足率>8%⑵系统性重要银行>11.5%、非系统性重要性银行>10.5%⑶若出现系统性信贷过快增长，要计提逆周期超额资本⑷防止金融业的杠杆率过度积累，规定金融机构杠杆率>4%6、资本充足率计算公式：⑴⑵⑶注意：风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险。7、我国资本充足率监管要求中，《资本办法》（2012.6.7）把资本充足率监管要求分成4个层次：第一层.最低资本要求层次:核心一级资本充足率为5%，一级资本充足率为6%，资本充足率为8%第二层：储备资本要求为2.5%、逆周期资本要求为0—2.5%第三层：系统重要性银行附加资本要求

6、为1%第四层：为根据单价银行风险状况提出的第二支柱资本要求。8、《过渡期通知》（2012.12)对储备资本要求设定6年的过渡期。即2012年—2018年但是2013年末，储备资本要求为0.5%，其后每5年递增0.4%。注意：当出计算题是要注意时间，所有的资本充足率都要加上相应的储备资本率{详见145}例子：2013年末，非系统重要性银行的核心一级资本充足率为5%+0.5%=5.5%系统性重要性银行的核心一级资本充足率为5%+0.5%+1%=6.52014年末，非系统重要性银行的核心一级资本充足率为5.5%+0.4%=5.9%系统性重要性银行的核心一

7、级资本充足率为6.5%+0.4%=6.9%第四章银行管理之风险管理风险管理5、风险管理过程的4个步骤1、全球的风险管理系统2、全面的风险管理范围3、全程的风险管理过程4、全新的风险管理方法5、全员的风险管理文化2、全面风险管理模式的5个体现1、全面风险管理体系有3个维度：①第一维是企业的目标②第二维是全面风险管理要素③第三维是企业的各个层级4、全面风险管理①资产风险管理阶段（20C60代前）→②负债风险管理阶段（20C60代后）↓④全面风险管理阶段（20C80代后）←③资产负债风险管理（20C70代）3、风险管理的发展历程1.信用风险：是银行最为复

8、杂的风险种类，是银行面临最主要的风险2.市场风险：利率风险、汇率风险、股票价格风险and商品价格风险3.操作风险：诱发因素