经济计量学精要(第二版)

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1、下载第1章■经济计量学的特征及研究范围在经济学、金融学、管理学、营销学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多，对于这些领域的初学者来说，掌握一至两门经济计量方面的课程是必要的—这个领域的研究变得十分流行。本章的目的旨在给初学者一个经济计量学的概貌。1.1什么是经济计量学简单地说，经济计量学(Econometrics)就是经济的计量。虽然，对诸如国民生产总值(GNP)、失业、通货膨胀、进口、出口等经济概念的定量分析十分重要，但从下面的定义中，我们不难看出经济计量学的研究范围更为宽泛：经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进

2、行分析的一门社会科学。1经济计量学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。21.2为什么要学习经济计量学从上述定义我们知道经济计量学涉及经济理论、数理经济学、经济统计学(即经济数据)，以及数理统计学等相关学科，但它是一门有其自己研究方向的一门独立学科。从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。例如，微观经济理论中提到的：在其他条件不变的情况下(经济学中著名的Ceterisparibus从句)，一种商品价格的上升会引起该商品需求量的减少。因而得出结论：商品的价格与该商品的需求量

3、呈反方向变动—这就是著名的向下倾斜的需求曲线，简称需求法则。但是，该理论本身却无法度量价格和需求量这两个变量之间的数量关系，也就是说，它不能告诉我们商品的价格发生某一变动时，该商品的需求量增加或减少了多少。经济计量学家的任务就是提供这样的数量估计。换一种说法，经济计量学是依据观测和试验，对大多数经济理论给出经验的解释。如果在研究或试验中发现，当每单位商品的价格上升一美元，引起该商品需求量的下降，比如说下降100个单位，那么，我们不仅验证了需求法则，而且还提供了价格和需求量这两个变量之间的数量估计。1ArthurS.Goldberger,Econo

4、metricTheory,Wiley,NewYork,1964，p.1.2P.ASamuelson,T,C.Koopmans,andJ.R.N.Stone,“ReportoftheEvaluativeCommitteeforEconometrica”,Econometrica,vol.22,no.2,April1954,pp.141-146.2部分经济计量学精要下载数理经济学(mathematicaleconomics)主要关心的是用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释。而经济计量学家感兴趣的却是对经济理论的经验确

5、认。下面我们将会讲到，经济计量学家通常采用数理经济学家提供的数学模型，但把它们用于经验检验。经济统计学家主要关心的是收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式。这是经济统计学家的工作：他或她收集GNP、失业、就业、价格等数据，这些数据就成为经济计量分析的原始数据。但经济统计学家却不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。虽然，数理统计学提供了许多分析工具，但由于经济数据独特的性质，即许多数据的生成并非可控制试验的结果，因此，经济计量学经常需要使用特殊的方法。类似于气象学，经济计量学所依据的数据不能直接控制。所以，由公共和私人机构收集的消费、收入

6、、投资、储蓄、价格等方面的数据从本质上说是非试验性的。这就产生了数理统计学不能正常解决的一些特殊问题。而且，这些数据很可能包含了测量的误差，或是遗漏数据或是丢失数据。这就要求经济计量学家去运用特殊的方法来处理这些测量误差。对于主修经济学和商业专业的学生来说，学习经济计量学有实用性。毕业以后，在其工作中，或许被要求去预测销售量、利息率、货币供给量或是估计商品的需求函数、供给函数以及价格弹性等等。在经济学家以专家的身份出现在联邦政府调节机构中之前，通常代表当事人或公众。而汽油和电的价格是由政府调节机构规定的，因此，这就要求经济学家能估计提议的价格的上

7、涨对需求量(如用电量)的冲击。在这种情况下，经济学家需要建立一个关于用电量的需求函数，并根据这个需求函数估计需求的价格弹性，即，价格变动的百分比所引起需求量改变的百分比。掌握经济计量学知识对于估计这些需求函数是很有帮助的。客观地说，在经济学和商科专业的学习与培训中，经济计量学已成为不可或缺的一部分。1.3经济计量学的方法论一般说来，用经济计量方法研究经济问题可分为如下步骤：(1)理论或假说的陈述；(2)收集数据；(3)建立数学模型；(4)建立统计或经济计量模型；(5)经济计量模型参数的估计；(6)检查模型的准确性：模型的假设检验；(7)检验来自模

8、型的假说；(8)运用模型进行预测。为了阐明经济计量学的方法论，我们来考虑这样一个问题：经济形势会影响人们进入劳动力市场的决定吗？也就是说