基于可信度代数的券商风控专家系统研究与实现

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1、中南大学硬士论文摘要从2001年开始，中国证券市场步入漫漫‘熊途’，2005年6月6日上证指数跌破l000点大关，证券市场成千上万亿资产化为乌有。鞍山证券、大连证券、大鹏证券、南方证券等十几家券商相继退市。加强证券公司的风险管理和内部控制已引起了监管层的高度重视和业内的普遍关注，市场各方已经充分意识到健全证券公司的风险管理体系、完善其风险管理制度、有效防范和控制券商风险是促进证券业规范、稳健、高效、有序发展的必要条件。高效的风险控制(依据证券行业术语，以下简称风险控制为‘风控’)与管理体系中最重要的

2、一环就是依托中国证券业信息技术水平的高起点，建立好证券公司内部风险预警与分析系统，对证券公司经营管理风险进行实时评估与即时预警，及时防范与化解风险，保障证券公司规范、持久地发展。·本论文围绕如何设计好财富证券公司风控系统进行了以下四个方面的研究工作：第一部分，对比国内、国外证券公司风险管理体系的的建设以及系统的技术构架；然后，对专家系统的成熟应用进行了系统的分析；最后，论述了利用专家系统相关理论设计财富证券风控系统的可行性与必要性。第二部分，分析与研究了专家系统的知识表示法。由于产生式表示法具有接近

3、人的思维方式，知识表示直观、自然，规则库具有模块性且便于推理等优点。于是，利用产生式表示法进行了证券风控知识知识库的设计。针对证券市场风险不确定性的特点，利用不精确推理方法中的可信度代数理论设计出‘风险模型’，构建了财富证券风险指标评估与量化体系。分析与研究了专家系统的推理控制策略，针对证券行业交易实时进行，数据海量并发的特征，根据正向推理控制策略用户可以主动提供问题的有关信息，可以对用户输入事实作出快速反应的优点，依托‘风险模型’，对证券业务风险种类与大小进行高效的判断与分析。第三部分，通过对数据

4、库优化方法的研究，根据系统使用将以查询为主的特点，设计了尽量减少表的个数、降低连接操作的需求的表结构，并对表的结构在物理设计、运行优化方面进行了系统的研究。第四部分，基于J2EE企业级应用架构，采用Ⅺ儿、WEBService等关键技术，设计出了财富证券风险预警与分析专家系统。依托系统对财富证券各项业务及信息系统的关键风险环节进行动态、静态的监控，从而达到风险防范的及时性和有效性的目的。关键词可信度，风险模型，券商风控，产生式，数据库优化Ⅱ中南人学钡}：论文ABSTR觚’rABSTR_气TIt’sbe

5、ena昧卅crossedtimesince2001forChillesesecuritiesmarket．OnJllIle6，2005，Shan曲ai∞curitiesindexfelldownbelow1000，billionsof仃easureintllemarketw勰gone．DozenSofsec嘶tiescompalliesSuch勰Anshan，Dalian，D印engSecurities，SoutllSec诚t)retc．quittedthemarket册eaRer锄otller．T

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