【6A文】期货交易数据交换协议.doc

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1、7A版优质实用文档JR中国证券监督管理委员会发布20GG-03-25实施20GG-03-25发布期货交易数据交换协议FuturestradingdataeGchangeprotocolJR/T0016—20GG中华人民共和国金融行业标准17A版优质实用文档7A版优质实用文档目次前言II1范围12术语和定义12.1有关期货的术语12.2有关交易的术语22.3有关报单的术语33体系结构43.1要求53.2通讯模式53.3通讯模式举例63.4通讯模式和数据流104报文格式114.1FTD报文114.2FTDC报文124.3主要业务运作机制154.4关键数据的说明184.5报文清单235安全性要求

2、305.1身份认证305.2传送加密30III7A版优质实用文档7A版优质实用文档5.3权限设置316可靠性保障316.1防单点故障316.2网络断路检测316.3断点恢复316.4防止重发乱序机制317扩展方式31附　录　A（规范性附录）信息类型正文值33附　录　B（规范性附录）衍生类型明细34附　录　C（规范性附录）字段明细37附　录　D（规范性附录）数据域内容清单43附　录　E（规范性附录）报文内容清单58附　录　F（资料性附录）FTDDTD描述63附　录　G（资料性附录）FTDGML描述67III7A版优质实用文档7A版优质实用文档前言本标准的附录A、B、C、D、E为规范性附录。附

3、录F和G为资料性附录。本标准由期货交易数据交换协议标准化小组提出。本标准由全国金融标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所。本标准的主要起草人：王肇东、张永康、杨淑琴、严少辉、胥海涛、梅宏斌、许强、贾佩山、李广儒、雷晓全。III7A版优质实用文档7A版优质实用文档期货交易数据交换协议1　范围本标准是期货交易数据交换协议（FuturesTradingDataEGchangeProtocol，简称FTD），包括该数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机制等内容。本标准适用于期货交易所系统和会员系统之间进行交易

4、所需的数据交换和通讯。本标准也可以适用于交易所内部、会员内部或者交易所之间的数据交换和通讯。2　术语和定义本章定义的所有术语都是针对期货交易的，不包含技术名词，以及本标准自己使用的名词。这些名词的使用，如果可能会产生歧义，都将在本标准中使用时专门进行定义或区分。2.1　有关期货的术语期货合约FuturesContract由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。本标准内有时简称为合约。注：除了价格、交易双方以外，期货合约的所有其他要素都已经确定了。2.1.1　交易所FuturesEGchange根据有关规定，进行期货合约交易的统一场所。会员Mem

5、ber1887A版优质实用文档7A版优质实用文档在交易所进行期货交易、交割、结算和资金管理的基本单位。注：交易所实行会员制管理，只有会员才有权在交易所直接从事期货交易。交易员Trader会员在某个交易所从事期货交易时的代表。注：一个会员在一个交易所可以有若干个交易员，每个交易员的权限可能不完全相同。客户Client进行期货交易的个人或者机构实体。注：客户要从事期货交易，必须通过有资格的会员进行，在会员公司开户，由会员代理客户从事期货交易。交易所对会员结算，会员对客户结算。一个客户可以通过该会员有报单权限的任何一个交易员进行报单申请。1.1.1　投机Speculation利用市场出现的价差进

6、行买卖从中获得利润的交易行为。套期保值Hedge买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险的交易行为。1.2　有关交易的术语报单Order会员或客户对某期货合约的申买申卖委托请求。注：报单有许多种类，每个报单还可以设置不同的属性，以限定其成交的方式。这些种类和属性的定义见2.3　。成交Match1887A版优质实用文档7A版优质实用文档按交易所配对撮合原则完成的交易。注：一个成交是针对买卖双方的，与两个报单相关。成交行情MatchQuotation由交易所发布的，让各个会员和客户了解目前合约

7、成交情况的信息。报单行情OrderQuotation由交易所发布的，让各个会员和客户了解目前合约报单队列情况的信息。交易状态TradeStatus指交易所规定的对不同的交易方式进行区分的状态值。注：各个交易所可以根据自己的需要，定义自己在不同时段的交易状态。目前的交易状态一般包括开盘集合竞价、连续交易、收盘集合竞价、暂停交易、停止交易等。交易所系统EGchangeSystem由交易所提供的可以接收会员的各种业务请求，并发