浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券

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1、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月24日浙商大数据智选消费2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称浙商大数据智选消费交易代码002967基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月11日报告期末基金份额总额150,588,119.39份本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行业投资目标配置和个股选择，在严

3、格控制风险的前提下，力争获取较好的收益。本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，投资策略在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。本基金的业绩比较准为：中证主要消费行业指数×业绩比较基准60%＋上证国债指数收益率×40%本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收风险收益特征益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人浙商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司第2页共12页浙商大数据智选消费2018年第3季度报告§3主要财务指

4、标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）1.本期已实现收益-9,085,867.712.本期利润-8,965,420.763.加权平均基金份额本期利润-0.05324.期末基金资产净值149,841,170.855.期末基金份额净值0.9953.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月-4.60%1.17%-2

5、.61%1.02%-1.99%0.15%注：本基金业绩比较基准为：中证主要消费行业指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%第3页共12页浙商大数据智选消费2018年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同生效日为2017年1月11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年.2、本基金建仓期为6个月,从2017年1月11日至2017年7月10日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或

6、基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期第4页共12页浙商大数据智选消费2018年第3季度报告本基金的查晓磊先生，香港中基金经文大学财务学博士。2017年1月查晓磊理，公司-7历任博时基金管理有11日智能投资限公司投资策略及大部总经理宗商品分析师。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基

7、金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立

8、了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差