s商业银行信贷风险管理研究

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1、第1章绪论第1章绪论1.1研究背景近几年来，我国经济的增速逐步放缓，企业需要通过调整、转型来适应市场的变化。国内实体经营的现状是民间融资无法详细统计，导致资产负债率不实，商业银行无法准确评估出企业的偿债能力,信贷风险有增加的趋势。从银行业监督管理委员会提供的数据可知商业银行不良贷款比率为1.29%，和2013年相比，增加了0.29个百分点；不良贷款余额为8426亿元，2013年底，不良贷款余额为5921亿人民币，增长了42%。从银监会公布的数据可知，2014年末，商业银行一年总共获得纯收入是1.55万亿人民币，和2013年相比，增加了9.65个百分点，增长的速度变得缓慢；就平均纯

2、收入比例而言，资产、资本都出现了下滑趋势。可见，银行的利润与不良贷款密切相关，信贷风险关系到商业银行的生存和发展。1.2研究意义我国金融行业工作中最薄弱的环节是信贷风险管理,直接表现为大量待处置的不良资产。2013年2月,惊动全国的齐鲁银行骗贷案尘埃落定,齐鲁银行在此次案件中被骗贷超过101亿元,直接经济损失超过20多亿元。这个案子的影响还未消除,温州某银行又发生一起严重骗贷案,由于银行信贷员内外勾结导致信贷审核程序出现漏洞,累计骗贷超过1600万。从上论述可知，虽然国内商业银行持续发展的前景光明，但是如果不针对风险防控重视的话，它将无法获得利润，最终被市场淘汰。在本论文中，首先

3、归纳概括S商业银行信贷具有哪些风险、出现风险的原因、怎么进行信贷风险管控等问题，从三个方面进行了原因剖析，一是银行内部环境，二是银行外部环境，三是资金借贷人士主观因素。此外，也从信贷流程、信贷管控方式、防范风险等方面针对性给出切实管用的解决方案，从而进一步增强S商业银行的风险管控能力，提高安全性。与此同时，希望提出的解决方案可以对别的商业银行进行银行内信贷风险管控具有参照价值。1第1章绪论1.3国内外研究现状1.3.1国外研究现状相对来说，国外已经形成了一套关于商业银行风险评估和预防管理的理论及应用体系，其研究也是相对比较成熟的，国外金融界主要从两方面对金融风险问题做了相关认识和

4、研究：一方面是从经济学理论方面对金融业的相关风险问题做了研究，其关于金融风险的研究也分为两种，一种是针对某些特殊的金融危机案例做了分析，如R.Bonte、C.Burnside、M.Eiehenbaum等人在分析了亚洲金融危机的具体数据，对比了成熟的西方金融监管体制和亚洲新兴国家的金融管理体系后，可以得到这样的认识，即亚洲金融危机的根源主要不是国际投资资本的冲击，而是亚洲新兴发展国家金融监管制度是很不严格和非效率的。另一方面则是从机制和成效方面对金融体制及如何防范金融风险做了相应研究，这类研究大体上可分为宏观和微观两方面。就宏观方面而言，例如，P.Jackson便对巴塞尔协议提出的

5、减少提高资金金融安全性的成效进行了仔细研究，他的研究范围很广，基本包含了大部分国家的商业银行。与之相似的还有Angelopoulosandal站在世界经济一体化的角度上对银行的风险管理和预防分析。从微观方面而言，例如，Brink，Glantz以及Greuningandal等大部分均对银行风险管控这个角度进行研究，主要从银行内部的运作机制这一角度来分析的，并提出了防范风险的操作性及技术性的一些方法建议。另外也有一些人如Bruniandal，通过探讨银行和外界市场的关系来总结银行面临的风险及预防问题。现阶段，从理论领域而言，对提高金融安全性具有典型性影响的是巴塞尔协议。1988年，巴

6、塞尔委员会召开会议，一致通过了《关于统一国际银行资本计算和标准的报告》文件。此报告对银行资本与资本比值的计算方式做了详细规定，并制订了达到所需要的资本资产比率的过渡日期。巴塞尔协议及其报告反映了目前国际银行业把保证适当资本充足作为防范银行风险关键的一种观念，与此同时，也表示着西方商业银行对风险评估在方法和技术上有了一定变化，例如从以往的定性转变为定量，指标化转变为模型化。就风险阐述的变量而言，以前的形式是离散型的，风险度量是单一性质的，如今，其发生了改变，分别发展成连续型形式，以及可以进行各式各样定制的度量方法。2第1章绪论1.3.2国内研究现状1.3.2.1在商业银行信贷风险管

7、理存在问题方面的研究国内关于商业银行金融风险的研究也有了相应发展，魏国雄（2003）认为，有很多外部和内部原因造成国内商业银行的信贷资本质量不高、获得利润低的情况，从外界因素而言，涵盖了宏观经济环境、管控手段机制、法人组成情况等；从内部因素而言，是银行主观因素造成，涵盖了信贷管理欠精细、手段不先进、思想保守等。阴长霖、庄向阳（2004）认为我国商业银行信贷的风险评估和管理在以下几个方面问题也是比较明显的：贷款前没有做有深度广度和可信度面的调查报告；贷款中期审查上，不仅对抵押贷款和