长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告.doc

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1、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2012年3月28日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告第49页共49页1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管

3、理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告

4、期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告15长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告第49页共49页6.1审计报告基本信息156.2审计报告的基本内容15§7年度财务报表167.1资产负债表167.2利润表177.3所有者权益(基金净值)变动表187.4报表附注20§8投资组合报告398.1期末基金资产组合情况398.2期末按行业分类的

5、股票投资组合398.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细408.4报告期内股票投资组合的重大变动408.5期末按债券品种分类的债券投资组合428.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细428.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细438.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细438.9投资组合报告附注43§9基金份额持有人信息449.1期末基金份额持有人户数及持有人结构449.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况44§10开放式基金份额变动44§11重

6、大事件揭示4511.1基金份额持有人大会决议4511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4511.3涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼4511.4基金投资策略的改变4511.5为基金进行审计的会计师事务所情况4511.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况45长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告第49页共49页基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。4511.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4511.8其他重大事件47§12备查文件目录4912.1备查文件目录4912.2存放地点

7、4912.3查阅方式49长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告第49页共49页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金简称长盛创新先锋混合基金主代码080002交易代码080002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年6月4日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额175,764,487.46份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标选择具有创新能力和行业领先的上市公司，分享企业高速增长成果，在承担适度风险的基础上，追求基金资产的稳定增值。投资策略本基

8、金为混合型