资源描述：
《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、定期报告长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要2011年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2012年03月28日第35页共35页定期报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金合同规定，
2、于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。第35页共35页定期报告§2基金简介2.1基金基本情况
3、基金简称长信双利优选混合基金主代码519991交易代码前端：519991后端：519990基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年06月19日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额160,434,373.78基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（S
4、AA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。业绩比较基准中证800指数×60%＋上证国债指数×40%风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责
5、人姓名周永刚李芳菲联系电话021-61009999010-63201510电子邮箱zhouyg@cxfund.com.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话400-700-556695599传真021-61009800010-632018162.4信息披露方式第35页共35页定期报告登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn基金年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路68号9楼第35页共35页定期报告§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位
6、：人民币元3.1.1期间数据和指标2011年2010年2009年本期已实现收益-15,593,322.73-8,753,889.4760,790,132.47本期利润-27,663,939.45-7,271,166.4567,186,769.28加权平均基金份额本期利润-0.1539-0.05350.4224本期基金份额净值增长率-14.63%-4.15%43.94%3.1.2期末数据和指标2011年末2010年末2009年末期末可供分配基金份额利润-0.2119-0.0769-0.0366期末基金资产净值126,437,96
7、9.84261,687,105.95134,056,472.82期末基金份额净值0.7880.9230.963注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净
8、值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.64%1.08%-5.96%0.88%6.60%0.20%过去六个月-1.25%1.00%-14.46%0.84%13.21%0.16%过去一年-14.63%0.99%-1
