长信增利动态策略股票型证券投资基金2011年年度报告.doc

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1、定期报告长信增利动态策略股票型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2012年03月28日第68页共68页定期报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润

2、分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。第68页共68页定期报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财

3、务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告175.1报

4、告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6审计报告186.1审计报告基本信息186.2审计报告的基本内容18§7年度财务报表207.1资产负债表207.2利润表217.3所有者权益（基金净值）变动表227.4报表附注24§8投资组合报告518.1期末基金资产组合情况518.2期末按行业分类的股票投资组合518.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细528.4报告期内股票投资组合的重大

5、变动548.5期末按债券品种分类的债券投资组合568.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细568.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细568.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细56第68页共68页定期报告8.9投资组合报告附注56§9基金份额持有人信息589.1期末基金份额持有人户数及持有人结构589.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况58§10开放式基金份额变动59§11重大事件揭示6011.1基金份额持有人大会决议6011.2基金管理人、基金托管人的

6、专门基金托管部门的重大人事变动6011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6011.4基金投资策略的改变6011.5为基金进行审计的会计师事务所情况6011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况6011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6111.8其他重大事件62§12备查文件目录6712.1备查文件目录6712.2存放地点6712.3查阅方式67第68页共68页定期报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长信增利动态策略股票型证券投资基金基金简称长信增利动态策略股票基金主代码519993交易代码前端：519993后端：

7、519992基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月09日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额4,197,787,836.30基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基

8、金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约