申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年年度报告.doc

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1、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年年度报告申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十九日49申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月17日

2、复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。49申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5

3、§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明14

4、5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告146.1管理层对财务报表的责任156.2注册会计师的责任156.3审计意见15§7年度财务报表167.1资产负债表167.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表187.4报表附注19§8投资组合报告358.1期末基金资产组合情况358.2期末按行业分类的股票投资组合368.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细368.4报告期内股票投资组合的重大变动378.5期末按债券品种分类的债券投资组合428.6期末

5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细428.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细428.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细4249申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年年度报告8.9投资组合报告附注42§9基金份额持有人信息439.1期末基金份额持有人户数及持有人结构439.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况43§10开放式基金份额变动43§11重大事件揭示4411.1基金份额持有人大会决议4411.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4411.3涉及基金管理人、基金财产、

6、基金托管业务的诉讼4411.4基金投资策略的改变4411.5为基金进行审计的会计师事务所情况4411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4411.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4411.8其他重大事件45§12影响投资者决策的其他重要信息48§13备查文件目录4813.1备查文件目录4813.2存放地点4813.3查阅方式4849申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金简称申万巴黎竞争优势股票基金主代码310368交易代码310368基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年7月4

7、日基金管理人申万菱信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额92,177,078.05份1.2基金产品说明投资目标本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析，主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票，为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严格控制投资风