宝盈中证100指数增强型证券投资基金 2010年年度报告摘要.doc

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1、宝盈中证100指数增强型证券投资基金2010年年度报告摘要宝盈中证100指数增强型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月三十一日33宝盈中证100指数增强型证券投资基金2010年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同

2、意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。普华永道中天会计

3、师事务所有限公司为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2010年2月8日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称宝盈中证100指数增强基金主代码213010交易代码213010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年2月8日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额62,091,079.13份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标33宝盈中证10

4、0指数增强型证券投资基金2010年年度报告摘要在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。投资策略本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。采用利率预期

5、、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，它流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的标的指数。如果中证100指数被停止编制及发布，或中证1

6、00指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中国证监会核准后予以公告。风险收益特征本基金投资于中证100指数的成份

7、股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙胜华尹东联系电话0755-83276688010-67595003电子邮箱sunsh@byfunds.comyindong.zh@ccb.cn客户服务电话400-8888-300010-67595096传真0755-83515599010-662758

8、532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.byfunds.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标33宝盈中证100指数增强型证券投资基金2010年年度报告摘要金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2010年2月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日本期已实现收益-865,345.88本期利润-3,940,1