放松管制、外资银行进入与银行效率：中国的实证分析与国际比较

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1、浙江火学硕=匕学位论文放松管制、外资银行进入与银行效率：中国的实证研究及国际L匕较由10％提高到20％。与入世前只有2家中资银行接受外资参股相比，目前已经共有19家境外金融机构入股了16家中资银行，投资总额近165亿美元，被参股的中资银行包括了国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。与此同时，我国政府兑现入世承诺，对外开放国门，不断对外资银行开放新的经营区域和经营业务。截止到2005年为止，我国已经开放了上海、深圳、天津、大连、广州、珠海、青岛、南京、武汉、济南、福州、成都、重庆、昆明、北京、厦门16个城市，符合条件并得到审批的外资银行可以

2、在上述的地区，对我国企业居民经营人民币业务；截至到2005年12月，在华外资银行共设立225家营业性机构和240家代表处，本外币资产总额为796亿美元，越来越多的外资银行正在多元化融入中国金融体系，成为中国银行业的重要组成部分。1．2本文研究的意义及写作结构在上述背景下，有几个亟待解决的问题显现出来：面对不断增加的竞争压力，我国的银行业改革是否使得银行部门开始变得更加有效率?外资银行的进入或是外资银行八股中资商业银行是否促进了这些银行部门效率的提升?在剧烈的变革过程中，哪些银行或是哪种类型的银行表现出效率的提高?在过渡期内，哪些因素影响了银行效

3、率?对这正是本文拟回答的问题。回答这些问题，是对到目前为止的我国银行业改革的反馈和总结，将帮助银行管理者选择更加有利于银行业发展的战略。除了本部分之外，以下被分为五部分：第二部分将对国内外相关文献进行了详尽的回顾；第三部分介绍了我国银行业改革及对外开放的历程和现状；第四部分介绍了本文应用的分析方法，包括DEA方法、SFA方法和Mamlquist指数；第五部分是本文的核心部分，测定了我国银行业总体及各银行类型的效率值，并对效率值的变化进行了深入透彻的分析，同时采用回归分析，确定了影响效率的关键因素；最后一部分，综合以上分析，对全文进行了总结并提出

4、了相应的政策建议。浙江大学硕士学位论文放松管制、外资银行进入与银行效率：中国的实证研究及国际比较2国内外研究动态综述通常情况下，某一机构的绩效总是以其利用一定资源的效率来衡量。效率起初是一个工程学概念，狭义来讲是指衡量给定投入情况下的产出值，广义来讲是在可行生产集合边界内，有效利用一系列可用投入的时候所能达到的最大产出。效率(生产率)的这一概念也被应用到对商业银行效率的研究上来。在研究商业银行效率的案例巾，效率被认为是衡量金融机构经营行为业绩、资源利用状况、技术发挥水平的重要标准。到目前为止的研究文献中，涉及到多种多样的效率测量方法，如范围效率

5、、规模效率、技术效率、配置效率、总效率等等(对各种效率的详细介绍可见Bergereta1．(1993)的相关文献)，本文对其中的部分效率值进行了测定。2．1放松管制，外资银行进入对一国银行效率影响的国际研究Bergereta1．(2000)对到目前为止的各国实证研究总结发现外资金融机构效率低于其国内金融机构。在以美国为例的研究中，Hasan＆Hunter(1996)，Mahajaneta1．(1996)和Changeta1．(1998)总结发现，国外银行比美国国内银行低效。DeYoung＆Nolle(1996)发现，国外银行比美国国内银行有更低

6、的盈利水平。Miller＆Parkhe(2002)经过对比14个国家银行业效率，发现一国国内银行往往比进入本国的国外银行高效。对于这个现象，Bergereta1．(2000)提出了两个替代性假说：本土优势假说(homefieldadvantagehypothesis)和全球优势假说(globaladvantagehypothesis)。在前一个假说情况下，国内机构效率优势来源于国外银行承受的成本压力；与之相替代的全球优势假说又被分为两种形式：广义形式和狭义形式(generalandlimitedform)。在广义形式下，高效率的国外银行能提供比

7、国内银行更加全面优质的服务，但它已经被目前的文献所拒绝。在狭义形式下，来自于特定几个国家的外资银行比他国国内银行更加高效。这种假说认为，高效的外国银行能够克服一些针对外来银行的不利因素。这种特定的国家优势有可能来自于这些银行母国的市场结构和管制。Bergereta1．(2000)考虑了盈利和成本效率后总结，虽然大体上来说一国国内银行Et夕l-国银行有更高的盈利能力，但是，4浙江大学硕士学位论文放松管制、外资银行进入与银行效率：中国的实证研究及国际比较来自于美国的外资银行整体上更加高效。国际上对美国或是其他发达国家银行效率的研究已经很多，但是对发

8、展中国家相应的研究却是很少。Sathye(2003)以印度为个例测定了发展中国家的银行业效率，研究表明印度银行业的平均效率值好于世界平均水平；在印度的