博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告.doc

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1、博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告2011年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2011年8月27日博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2011年8月

2、26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基

3、金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标和基金净值表现53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现5§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的

4、说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6半年度财务会计报告（未经审计）126.1资产负债表126.2利润表136.3所有者权益（基金净值）变动表146.4报表附注15§7投资组合报告337.1期末基金资产组合情况337.2期末按行业分类的股票投资组合347.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细347.4报告期内股票投资组合

5、的重大变动357.5期末按债券品种分类的债券投资组合367.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细367.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细367.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细367.9投资组合报告附注36§8基金份额持有人信息378.1期末基金份额持有人户数及持有人结构378.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况38§9开放式基金份额变动38§10重大事件揭示38博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告10.1基

6、金份额持有人大会决议3810.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3810.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3810.4基金投资策略的改变3810.5为基金进行审计的会计师事务所情况3810.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3910.8其他重大事件39§11备查文件目录4211.1备查文件目录4211.2存放地点4211.3查阅方式42博时转债增强债券型证券投资基金2011年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称博时转债

7、增强债券型证券投资基金基金简称博时转债增强债券基金主代码050019交易代码050019基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年11月24日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,072,159,108.25份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称博时转债增强债券A类博时转债增强债券C类下属分级基金的交易代码050019050119报告期末下属分级基金的份额总额1,751,544,295.80份1,320,614,812.45份2.2基金产品说明投资目标通过自上而下的

8、分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。投资策略本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析，结合量化的经济指标综合判断