上投摩根纯债债券型证券投资基金2011年年度报告.doc

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1、上投摩根纯债债券型证券投资基金2011年年度报告上投摩根纯债债券型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十六日29上投摩根纯债债券型证券投资基金2011年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20

2、12年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。29上投摩根纯债债券型证券投资基金2011年年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金

3、管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.8管理人对报告期内

4、基金利润分配情况的说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6审计报告126.1审计报告基本信息126.2审计报告的基本内容12§7年度财务报表137.1资产负债表137.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表147.4报表附注15§8投资组合报告308.1期末基金资产组合情况308.2期末按行业分类的股票投资组合308.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

5、明细308.4报告期内股票投资组合的重大变动308.5期末按债券品种分类的债券投资组合308.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细318.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细318.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细318.9投资组合报告附注31§9基金份额持有人信息329.1期末基金份额持有人户数及持有人结构329.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况32§10开放式基金份额变动32§11重大事件揭示3211.1基金份额持有人大会决议3229上投摩根纯债债券型证券投

6、资基金2011年年度报告11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3311.4基金投资策略的改变3311.5为基金进行审计的会计师事务所情况3311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况3311.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3311.8其他重大事件34§12影响投资者决策的其他重要信息34§13备查文件目录3413.1备查文件目录3413.2存放地点3413.3查阅方式3429上投摩根纯债债券型证券投资基金2011年年度报告§1基金简介1.1基金基本情况基金名称上投摩

7、根纯债债券型证券投资基金基金简称上投摩根纯债债券基金主代码371020交易代码371020/371120基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月24日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额152,358,571.01份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称上投摩根纯债债券A上投摩根纯债债券B下属分级基金的交易代码371020371120报告期末下属分级基金的份额总额62,624,317.46份89,734,253.55份1.2基金产品说明投资目标本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久

8、期，结合主