湖南银监局非现场监管系统的运用分析

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1、湖南银航局非现场监管系统的运用研究插图索引图1．1本文的技术路线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．9图2．1非现场监管流程图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11图2．2风险为本监管的过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．18图3．1湖南银监局非现场监管系统对象图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23图4．1资本充足性对比分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32图4．2盈利性对比分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．34图4．3信用风险对比分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．36图4．4流动

2、性风险对比分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38图4．5市场风险对比分析图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．39图4．6风险评估矩阵简图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．41图5．1SCOR评级图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯48VIl丁商管理硕t学位论文附表索引表4．1A银行总体状况数据表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．29表4．2湖南省A银行2009年非现场主要监管指标(按内容分类)⋯⋯一30表4．3湖南省A商业银行资本充足性状况表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31表4．4湖南省A商业银行

3、盈利性状况表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33表4．5湖南省A商业银行信用风险动态变化表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．35表4．6湖南省A商业银行流动性风险动态变化表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．37表4．7湖南省A商业银行市场风险动态变化表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．39VIII工商管理硕士学位论文1．1选题的背景及意义第1章绪论当前国际金融形势变动日益频繁，危机此起彼伏。在美国，贝尔斯登和美林证券相继被银行收购，雷曼兄弟申请破产，高盛、摩根斯坦利也因形势所迫转型为银行控股公司，花旗银行申请政府救助；而在英国，北岩银行因出现危机被迫国有化，事后调查表明不全

4、面的监管评价导致对北岩银行监管尤其是在“关闭与持续(CloseandContinuous，C&C)”监管上的失败。这一系列危机对全球金融机构风险管理和风险控制提出了新的挑战，需要我们反思原有的金融监管体制、金融监管的惯例，进一步的提高监管有效性。近十年，中国金融市场化改革始终是围绕着放松管制、培育市场化运行机制、消除金融抑制、提升金融效率展开的，并取得了显著进展。一个以市场为基础、多元化的现代金融体系正在逐步形成。与此同时，随着金融业市场化水平和对外开放程度的提高，金融机构间竞争加剧，银行的特许权价值(franchisevalue)正在不

5、断降低，随时可能带来金融体系的不稳定性。新兴经济体金融改革的实践表明，银行危机和货币危机都紧密地追随金融管制的放松。因此，在金融逐步放松管制的条件下，审慎而有效的银行监管非常必要。．从国际先进监管经验来看，准确完整的信息是实施有效银行监管的基础。监管机构只有加强非现场监管系统建设，定期获取被监管机构经营信息，并通过现场检查或外部审计对信息准确性进行审核，才能全面评估银行总体风险状况，找出潜在风险点，实现审慎有效的银行监管。各国监管实践表明，一套高效运行的非现场监管系统对于降低监管当局的监管成本，提高监管效率，帮助监管部门实现持续有效的银行

6、监管，提高风险监测水平具有至关重要的意义。中国银监会遵循着“风险为本”的国际监管理念，不断致力于监管有效性的建设。针对长期以来我国银行业监管信息化建设滞后的问题，于2003年底，开始启动“银行业金融机构非现场监管系统”建设，在香港金管局的帮助下，历时三年，设计出以风险为本、统一标准、现实可行的监管报表指标体系：2006年6月，正式颁布了《非现场监管指引》，明确要求监管人员按照风险为本的监管理念，全面、持续地收集、监测和分析被监管机构的风险信息；2007年中国银监会法人机构非现场监管系统的正式运行，结束了我国长期以来缺乏必要的监管信息化工具

7、和手段，无法对被监管对象进行持续、全面、有效监管的被动局面，大大提高了监管信息的准确性和监管效率。湖南银监局非现场监管系统的运用研究由于我国非现场监管系统刚刚建立，实现非现场监管工作转型必然面临一系列问题。从湖南银监局非现场监管系统运用的实际情况来看，主要包括：一是非现场监管系统的数据不足，被监管机构信息系统建设滞后，数据质量不高，存在“垃圾数据进，垃圾数据出”现象；二是报表指标体系设计存在缺陷；三是非现场监管系统预警不够深入：四是非现场监管和现场监管结合不够紧密。这些问题已成为制约非现场监管系统功能正常发挥的瓶颈，影响了湖南银监局监管效

8、率和监管水平的进一步提高。鉴于非现场监管工作的重要性，加强对银行业金融机构非现场监管系统运用的研究，针砭时弊，对症下药，不断完善湖南银监局非现场监管系统的建设，提高系统运用效率具有十分重要的现