【硕士论文】我国商业银行信贷风险管理研究.pdf

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1、西南交通大学硕士学位论文我国商业银行信贷风险管理研究姓名：李海清申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张炜20060405西南交通大学硕士研究生学位论文第1页摘要商业银行是现代金融的中心，在国民经济中具有桥梁和纽带作用，因此，商业银行的稳健经营是经济发展和社会稳定的前提和基础。商业银行是以金融资产与金融负债为经营对象的企业，这一特殊性，使得它不同于一般的企业，特别是在资产项目中的信贷是商业银行的三大业务之一，甚至可以说是商业银行赖以生存的基础。在市场经济条件下，商业银行信贷经营面临的风险是一种普遍存在的客观现象。因此，加强

2、信贷风险管理对商业银行就具有重要的意义和深远的影响。作者结合多年的银行工作实践，从理论和实证的角度进行了研究与探讨。本文首先从商业银行信贷风险有关理论入手，明确了与信贷及其风险管理的相关概念，并就信贷风险特征及其种类进行了分析，还对信贷风险成因进行了归纳，同时，根据我国商业银行信贷风险管理的现状，提出了信贷风险管理思路。其次，阐述了如何对商业银行信贷风险进行预警、识别以及如何对信贷风险进行计量，接着提出了控制信贷风险的具体措施。最后，以作者工作过的中国建设银行xx分行为案例，从理论和实际两方面的结合对其信贷风险管理情况做了全面

3、深入分析，为该行及时、有效地进行信贷风险管理提供了具体可行的操作方案。本文着重于理论与实际结舍，针对性强，对商业银行银行信贷风险管理具有较强的实际指导意义，可以说是商业银行对信贷风险管理的实际操作指南。关键词：风险管理信贷商业银行西南交通大学硕士研究生学位论文第1页第1章绪论1．1研究背景与主题1、研究背景。现代经济的核心是金融，而商业银行又是金融的核心，在整个国民经济中起到了桥梁和纽带作用。商业银行是以获取利润为经营目标，以金融资产和金融负债为经营对象，具有综合性服务功能的特殊企业。商业银行是否安全稳健，对于国民经济的发展和

4、社会稳定具有非常重要的影响。因此，如何保证商业银行能在激烈的市场竞争环境中生存并且有持续发展的能力，是目前各商业银行经理人所共同关注的首要问题。风险管理已成为商业银行管理的最重要内容之一。如今，各商业银行管理者围绕风险管理这个中心问题进行日常的银行管理。20世纪80年代以来，金融管制逐渐放松，金融自由化浪潮不断涌现，一方面为商业银行发展提供了机遇，另一方面商业银行面临的竞争环境曰益复杂，使其遭遇了过去所没有遭遇到的风险，并且风险随着金融创新层出不穷。可以说，这些风险无处不存，无时不在，导致商业银行破产的例子屡见不鲜。20世纪8

5、0年代末90年代初美国的储贷协会破产，英国的百年老店巴林银行由于它新加坡的一个交易员从事衍生交易不当，造成重大损失而未能摆脱被收购的命运，这些事件的发生追根溯源无不与银行风险管理存在的纰漏有着直接或间接关系。我国已正式加入wr0，加入WTo不仅是我国经济融入世界，参与全球化竞争的标志，更重要的是要求我们在经济活动的意识和做法上要“完全按国际惯例行事”。对银行业来说，按国际惯例行事就是要遵循巴塞尔新资本协议规定公平竞争。现代银行业的竞争与其说是拼资余、拼规模，还不与况是拼风险管理、拼利润。如果风险管理疏忽都可能断送整个银行。20

6、世纪90年代以来，在我国先后发生的海南发展银行倒闭、中农信、广国投事件醴交鎏大_学硕士研究生学位论文第2页都给我们频频敲响警钟，当前强调改善商业银行风险管理水平尤其具有突出的现实意义和应用价值。2、研究主题。信贷活动是商业银行核心业务，占其总资产的50％以上，也是商业银行收益及经营风险的主要源泉。信贷资产经营的好坏直接影响商业银行的经营效绩，因此，信贷风险管理成为商业银行管理的重点。并且商业银行作为社会资金需求者和供给者的媒介，信贷对于它们是至关重要的，甚至可能说是它们赖以生存的基础。然而，由于商业银行与借款者之间存在信息不对

7、称的状况，商业银行无法确保每笔贷款都能及时收回并能获取相应的利息收益。其次，由于商业银行生存土壤客观经济环境(包括客观和微观两个方面)的存在，也面临种种不确定因素的风险。另外，商业银行内部管理主观因素也使得商业银行信贷资产时刻都面临遭遇损失的风险。因此，信贷风险始终是商业银行必须面对的一大风险，故而要求商业银行经营管理者对信贷风险更应值得关注。截止到2003．年底，我国四大国有商业银行贷款余额70000亿元，按传统的四级分类办法考核，不良贷款高达17600多亿元，占25．37％，其中约有6000多亿元将成为代理损失，占贷款余额

8、的8％。近年来，由于加强风险管理控制，不良贷款逐年减少，截止到2005年10月底，四大国有商业银行不良贷款余额10229．92亿元，虽比年初减少5520．55亿元，但不良率是10．18％：全国商业银行不良率也在10．02％左右。沉重的不良信贷资产使得商业银行在国家的保护下“死