商业银行信贷风险分析与管理研究

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1、博士学1立论文商业银行信贷风险分析与管理研究CreditRiskAnalysisandManagementResearchofCommercialBank一级学科学科专业作者姓名指导教师管理科学与工程赵春秀郑丕谔天津大学管理学院二零零八年一月中文摘要本文遵循“理论研究一计量分析一管理建议"的路线，采用系统科学、经济学、管理学等学科知识对商业银行信贷风险在如下几方面开展了研究：首先，从系统的视角看，信贷业务系统具有系统属性，是一个开放式的复杂系统。信贷业务系统由信贷业务环境和诸多信贷业务主体构成，信贷业务主体与信贷业务环境、信贷资产以

2、及信贷组合进行物质、能量和信息的交换。信贷业务机制由诸信贷业务主体之间的委托代理关系构成。信贷风险产生于信贷业务系统，并沿着信贷业务机制传递。其次，基于系统视角建立了微观信贷风险结构。微观信贷风险结构由信贷业务的三个风险基点——贷款用途、客户信用和担保效力的不同组合构成，具有时变属性。在分析影响三个风险基点因素的基础上，着重研究了客户信贷风险评估，引入了影响客户信用的中观因素，结合粗糙集和BP神经网络对其进行评估。为使商业银行对三个风险基点进行有效的资源分配，本文采用AHP对此进行了研究，并提出管理建议。再次，本文基于信贷组合风险成

3、因分析的基础上，构建了信贷组合风险结构。并基于中国的现实状况，利用现代资产组合理论建立了基于信贷规模总量控制、行业授信额度限制、区域授信额度限制下的组合风险优化模型，并采用假想案例进行说明。最后，本文提出商业银行应实施积极的信贷风险管理策略，采用贷款销售、贷款证券化、信用衍生工具积极调整存量结构；并针对不同类型的信贷业务引入银团贷款机制、保险机制，以实现风险的转移，同时约束银行信贷决策过程。关键词：商业银行信贷风险管理粗糙集BP神经网络AHP方法ABSTRACTFollowingtheclueofTheoreticResearch—

4、QuantitativeResearch—ManegementSuggestion，systemscience，economicsandmanagementscienceareadoptedintheresearchofcommercialbankcreditriskinthepaper．Listedunderaretheaspectsofresearchresult．First，Creditbusinessitselfisasystem，anopen，complexsystemfromthesystematicaspect．Cre

5、ditbusinesssystemandcreditbusinessmechanismtogethermakeupofcreditbusinessarchitecture．Creditbusinessparticipatorsexchangesmatters．energyandinformationwiththecreditbusinesscircumstances，creditassetsandcreditassetportfolio．Creditbusinessmechanismsareconsistofauthorizatio

6、n．agentbetweendifferentparticipators．Creditriskcomesintobeingincreditbusinesssystemandtransfersalongthecreditbusinessmechanism．Secondly，microscopicriskstructuresareconstructed．Thebasicthreepointsofcreditrisk，whichareloan．using，customercredit，loanguarantee，makeupofdiffe

7、rentmicroscopicriskstructuresbydifferentcombinations．Andmicroscopicriskstructurescanbechangedwithtimegoingby．Onfoundationofelementsanalysisofthethreepointsofcreditrisk，customercreditisemphasizedinthispaper．BythetheoryofroughsetandBP．neuralnetwork。customercreditiSevalul

8、ized．what’Smore，onthebasisofanalysisofthethreebasicpoints，AHPisadoptedinordertOrealizehowtorationallydistributemanage