论文范文—巴塞尔iii及其对中国银行业的影响

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1、巴塞尔III及其对中国银行业的影响摘要：分析了巴塞尔III资本监管改革的主要内容和实施计划，在比较巴塞尔III和中国银监会资木监管方案的同时，根据17家上市商业银行2010年的数据测算了新的监管指标对银行业的影响。研究表明，无论从资本充足率角度还是杠杆率角度看，屮国银行业的短期资本缺口不大，但长期资本缺口巨大。在监管方面，应加强宏观审慎监管框架的建立和完善，完善动态拨备率制度，加强监管机构之间的合作。关键词：巴塞尔III；资本协议；商业银行；金融监管；宏观审慎中图分类号：F831.1,F831.59TheIm

2、pactofBaselIIICapitalAccordontheBankingofChinaAbstractThispaperanalyzesthemaincontentsandimplementplansofBaselIIIinthereformingofcapitalregulatory.WhilecomparingregulationproposalsofBaselIIIandChinaBankingRegulatoryCommission(CBRC),accordingtothedatain2010o

3、f17listedChinesbanks,thispaperestimatestheinfluenceofnewregulations.Thestudyshowsthatnomatterfromcapitaladequacyratioorfromleverageratio,thecapitalgapsofChinesbankingwillbesmallinshorttermbutverybiginlongterm.Asforregulations,CBRCshouldenhanceandconsummatet

4、heframeworkofmacro-prudential,adheretodynamicprovisioningrate,andreinforcethecooperationamongregulators.KeyWordsBaselIII;CapitalAccord;CommercialBanking;FinancialSupervision;Macro・prudential1引言根据美国联邦存款保险公司统计，次贷危机期间，2009-2010年美国有285家银行倒闭，而危机之前的2005-2006年银行倒闭

5、数为零；与此同时，国际货币基金组织《世界经济展望》的数据显示，2006年世界经济增长率为5%,2007年降为4.9%,2008年为2.8%,2009年为・0.6%,可见本次金融危机对全球金融经济的影响是极为深刻的。正如国际货币基金组织在总结危机教训吋所指岀的，危机的根源在于长期的高增长率、低实际利率和低波动性滋长了乐观情绪，并且金融监管、宏观经济政策和全球架构方而出现了政策失效，如金融监管上没有预见到金融创新繁荣后的风险集中和有缺陷的激励机制；宏观经济政策上没有考虑到金融体系和房地产市场累积的系统性风险；全球

6、架构上各行其是的监管体系加剧了对日益增长的脆弱性及关联的失察。因此，必须在系统风险监察、对系统风险宏观审慎反应的国际协调、金融监管的跨国界安排和流动性支持融资等四个方面实施改革。在此后的金融监管改革和金融秩序的重塑进程中，与国际金融稳定理事会并肩作战的巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会)起到了至关重要的作用，它的反应是积极且迅速的。尽管巴塞尔委员会在2004年6月颁布了巴塞尔II,对银行资本提岀了较高的要求，但事实表明，对一级资本质量和流动性监管的缺失可能导致银行的灾难性后果。如2007年9月，北岩银行(

7、NorthemRock)遭遇了英国银行业150年来第一次挤兑而倒闭，北岩银行的资本充足率在挤兑发生前数年一直非常雄厚，远远高于巴塞尔II的标准，但北岩银行的资金来源过度依赖于证券化资产，只有13%来源于储蓄存款，而期限在3个月以内的流动性资产比流动性负债少250亿英镑！当次贷危机爆发、市场流动性枯竭的时候，挤兑风险就很大了。因此，G20在2009年4月伦敦峰会和9月的匹兹堡峰会上均提出要实施资本监管改革，提高商业银行资本充足率的要求，匹兹堡峰会则承诺2010年以前制定并在2012年以前实施有关提高银行资木数量

8、和质量并降低杠杆率的国际标准。经过1年多的酝酿和讨论，在2010年11月的G20首尔峰会上，巴塞尔III被提交给G20成员国进行审定,最终获得批准。2010年12月16日，巴塞尔委员会正式颁布了巴塞尔III,对原有的银行监管标准和体系实施全面改革，改革的根本目的在于提高银行业应对来自金融和经济压力冲击的能力和吸收损失的能力，从而减少金融风险向实体经济的溢出。本文在比较和介绍巴塞尔III主要内容的基础