长城收益宝货币市场基金

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1、长城收益宝货币2017年年度报告长城收益宝货币市场基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年3月31日第62页共62页长城收益宝货币2017年年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分

2、配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2017年09月06日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2第62页共62页长城收益宝货币2017年年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主

3、要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况11§4管理人报告124.1基金管理人及基金经理情况124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望154.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况154.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明174.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值

4、预警情形的说明17§5托管人报告185.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明185.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明185.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见18§6审计报告196.1审计报告基本信息196.2审计报告的基本内容19§7年度财务报表227.1资产负债表227.2利润表237.3所有者权益（基金净值）变动表247.4报表附注25§8投资组合报告478.1期末基金资产组合情况478.2债券回购融资情况478.3基金投资组合平均剩余期限478.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明488.

5、5期末按债券品种分类的债券投资组合488.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细498.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离49第62页共62页长城收益宝货币2017年年度报告8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细508.9投资组合报告附注50§9基金份额持有人信息529.1期末基金份额持有人户数及持有人结构529.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况529.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况539.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况53§10开放式基金份额变动54§11

6、重大事件揭示5511.1基金份额持有人大会决议5511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5511.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5511.4基金投资策略的改变5511.5为基金进行审计的会计师事务所情况5511.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5511.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5511.8偏离度绝对值超过0.5%的情况5811.9其他重大事件59§12影响投资者决策的其他重要信息6112.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况6112.2影响投资者决策的其他重要信息61§13备查文件目录621

7、3.1备查文件目录6213.2存放地点6213.3查阅方式62第62页共62页长城收益宝货币2017年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称长城收益宝货币市场基金基金简称长城收益宝货币基金主代码004972基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月6日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,726,219,059.54份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：长城收益宝货币A长城收益宝货币B下属分级基金