外汇智能交易ea计算机自动交易系统介绍

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1、外汇智能交易EA计算机自动交易系统介绍计算机自动交易系统在成熟资本市场的使用非常普遍，它已成为交易者一种必要的投资辅助工具。冃前，它在国内期货市场也有所应用，在证券投资方而的应用尚不普及，这主要是因为国内证券市场上专家理财比例述不够高，同时也与国内没有活跃程度很高的金融衍生品有很大关系，所以，计算机臼动交易系统现在在国内的应用还比较少。一、什么是计算机自动交易系统什么是交易系统？从概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行悄判断分析屮对价格运动的总体性和连续性观察，表现为在决策过程屮对交易对象、交易资本和交易投资者这三大要索的全面观察。一个没有投资

2、理念的计算机自动交易系统是没有生命的，只是一个工具而已。系统交易的思维是“道”，“道”的物化则是“器”，而交易系统作为“器”，具冇如下的基木特征。1•交易系统必须反映交易对象、交易资本和交易者的特征交易系统必须反映交易对彖的价格运行特征，其中包括价格运动的趋势和价位，前者为交易决策提供交易方向，后者为交易决策提供交易出入点。因此，交易系统必须具有一个独立的行情判断子系统，而这个子系统至少要貝有趋势判断模块和价位判断模块两部分。交易系统必须反映交易资本的风险特征。就风险交易对象的价格运动特征來讲，某个具体时间、空间的个别价格运动的随机性和价格总体运动的规律性是偶然和必然的对立统一,因

3、此，在承认风险交易对彖价格运动的规律可以揭示的同时，还必须要承认价格的随机扰动不可避免，是与规律性共生共存的。由于价格的随机扰动存在，这必然造成行情判断子系统出现错误判断，从而带來交易风险。交易风险是具体的，其表现为对能造成或实际造成交易资本的损失，风险的大小则由亏损占交易资木的比例来衡量。同时，资木木身也具有独特的风险特征，如资木占用时间的长短、资本的來源、投资的目的等，都会对资本的风险属性构成彩响。因此，交易系统仅仅具有行情判断功能是不行的，还要具有风险控制功能。交易系统必须具有风险控制和资金管理了系统，从而在满足资木的风险特征的同时，达到精确量化地控制风险、保护资本的效果,进

4、而实现资本的增值要求。交易系统还必须反映交易者（投资人）的人性特征。交易方法本身是一种艺术，其受价格运动特征和资本特征的制约，这种制约是科学性的体现。但交易方法同时受到人性的制约，具有投资人的激进型、保守型或者稳健型的个性色彩，否则交易系统不能为人所接受。交易系统的人性特征，使交易方法貝有了艺术性，并且能呈现岀带有人性色彩的不同交易策略。因此如果交易系统是私密性的，必然具有具研制和使丿IJ人的文化、性格、经验等个性特点;如果交易系统是半开放性的，是用于基金投资的交易工具，应该具有可以容纳不同人性特征的交易策略库，以达到适应基金董事层ifii或交易实施管理层面人性特点的可选择性。2.

5、交易系统必须能够适应实战的需要交易系统必须能够实时监控交易的全过程，能够独立口动完成价格信息的采集、整理、存储、分析决策以及交易指令的下达，并且这个指令必须包括交易日期、客户代码、交易对象、交易代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易价格等全部指令要素。交易系统在执行上述任务时，必须达到替代并超越人工方式的标准，跨越人力的生理、心理局限，满足人类设计使用交易系统的目标。从上述功能标准考虑，交易系统若能达到这一标准，必须是一个以价格信息网络和指令传输网络为通道、以计算机为载体的智能程序系统。二、人与交易系统兵法云：知己知彼，百战不殆。再好的交易系统也是人操作的，交易系统只是交易者的工

6、貝，拥有交易系统是在投资市场上持续稳定获利的必要条件，但并非充分条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端，但最终能否取得成功还需要交易执行者,即人的配合。在交易过程屮，最难控制的还是人的心态，人的性格决定了交易工具的选择和交易的最终成败。一个交易系统的指标设定是不可能满足所有交易者需求的，如短线交易者不适合用趋势系统进行交易，镒要仔细盯盘，并洞察其中的蛛丝马迹，其在交易中精力必须高度集中，不能受到丝毫影响。而对于趋势交易者來说，则不川盯盘，不会为盘面的涟漪所干扰。这种截然不同的方法，來自于两种不同交易者的交易性格，其决定了不同的关注点和不同的交易方法以及不同的交易工

7、具。短线交易系统更强调的是系统的成功率，即要求盈利次数要明显多于亏损次数，其奉行的投资哲学是“薄利多销，积少成多”；趋势交易系统则更注重的是小亏大赢，用不断的止损作为成本和代价公换取更大的趋势利润，趋势交易者对成功率并不敏感，有些趋势交易系统的盈利次数其至少于亏损次数，但其最终却是盈利的，这充分说明了趋势交易系统所奉行的投资哲学是“厚利薄销，小亏大赢”。对于短线交易和趋势交易这两种交易方法而言，没有孰是孰非，孰优孰劣Z分，关键是看其能否适合交易者的性格。因此，短线交易