2019商品指数年度报告：商品指数繁华落尽转成空

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1、目录第1章南华商品指数运行情况31.1年内走势回顾31.2南华商品指数的收益和波动51.3南华单品种指数收益及波动分析51.4成交、持仓71.5板块指数比较101.6与其他市场指数比较12第2章南华商品指数的权重142.1南华商品指数定期权重调整14第3章策略指数的跟踪情况163.1策略介绍163.2多沪深300指数空南华商品指数173.3多南华农产品指数空南华工业品指数183.4多南华贵金属指数空南华基本金属指数183.5南华商品指数增强型指数19第4章总结与展望21南华期货分支机构23免责申明252018/01/022018/

2、02/022018/03/022018/04/022018/05/022018/06/022018/07/022018/08/022018/09/022018/10/022018/11/022018/12/022018/01/022018/02/022018/03/022018/04/022018/05/022018/06/022018/07/022018/08/022018/09/022018/10/022018/11/022018/12/022018/01/022018/02/022018/03/022018/04/02201

3、8/05/022018/06/022018/07/022018/08/022018/09/022018/10/022018/11/022018/12/022018/01/022018/02/022018/03/022018/04/022018/05/022018/06/022018/07/022018/08/022018/09/022018/10/022018/11/022018/12/022019年南华商品指数年报第1章南华商品指数运行情况1.1年内走势回顾图1.1.1：南华商品指数、工业品指数走势南华商品指数南华工业品指数15

4、0023002250220021502100205020001950190018501800145014001350130012501200资料来源：数据截至2018年12月14日图1.1.2：金属指数（基本金属）、能化指数走势南华金属指数南华能化指数30001550150014501400135013001250120011501100290028002700260025002400资料来源：数据截至2018年12月14日900880860840820南华农产品指数6005508005007804507607402018/01/

5、022018/02/022018/03/022018/04/022018/05/022018/06/022018/07/022018/08/022018/09/022018/10/022018/11/022018/12/02400图1.1.3：农产品指数、贵金属指数走势2018/01/022018/02/022018/03/022018/04/022018/05/022018/06/022018/07/022018/08/022018/09/022018/10/022018/11/022018/12/02南华贵金属指数资料来源：数

6、据截至2018年12月14日图1.1.4：板块指数年内涨跌板块指数涨跌0.00%南华工业品指数南华能化指数南华商品指数南华金属指数南华贵金属指数南华农产品指数-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-2.84%-3.70%-3.73%-4.00%-6.28%-7.41%-10.00%资料来源：数据截止日期为2018年12月14日从各个指数的走势来看，南华商品指数、南华工业品指数、南华能化指数和南华金属指数走势相似，而南华农产品指数、贵金属指数的走势则独具特点。从各个指数的涨跌来看，南华商品指数和各分类指数与年初相

7、比均有所下跌，以跌幅排序：南华农产品指数>南华贵金属指数>南华金属指数>南华商品指数>南华能化指数>南华工业品指数。1.2南华商品指数的收益和波动南华商品指数南华商品指数月度波动率(年化）1700160015001400130012001100100090080070015001450140013501300125012000.050.040.030.020.01图1.2.1：南华商品指数历史、2018年走势2004/6/12005/6/12006/6/12007/6/12008/6/12009/6/12010/6/12011/6

8、/12012/6/12013/6/12014/6/12015/6/12016/6/12017/6/12018/6/12018/01/022018/02/022018/03/022018/04/022018/05/022018/06/022018/0