远期合同初始值

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划远期合同初始值　　由于远期价格与协议价格相等，因此，公允价值为0由于铜的远期价格上涨带给经天公司正的未来现金流量。　　远期合同公允价值??现行远期价格30000?协议价格28000??名义数量1000?(1?i1%)3　　年利率为12%，则月利率为1%折算　　远期合同的公允价值可以分拆为即期价格变动和升贴水两个部分。　　即期价格变动的价值=*名义数量　　/(1+1%)3=　　远期合同的公允价值与即期价格变动的价值的差

2、额48295>0，代表了时间价值，即升水，反之为贴水，时间价值是持有远期合同的成本，它将随着远期合同趋近交割日而逐渐缩小。远期合同的公允价值=*1000=日期　　经天公司银证公司无分录，因为远期合同的公允价值为零无分录，因为远期合同的公允价值为零　　借衍生工具——远期合同0　　贷公允价值变动损益0借公允价值变动损益0贷衍生工具——远期合同0　　记录远期合同公允价值变动　　借公允价值变动损益目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新

3、战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　贷衍生工具——远期合同　　记录远期合同到期按净额结算　　借衍生工具——远期合同　　投资收益　　贷银行存款　　公允价值变动损益194(来自:写论文网:远期合同初始值)1180记录远期合同公允价值变动借衍生工具——远期合同贷公允价值变动损益记录远期合同到期按净额结算借银行存款公允价值变动损益贷衍生工具——远期合同投资收益　　远期与期货练习题　　一、判断题　　1、远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。　　2、买入一份短期利率期

4、货合约相当于存入一笔固定利率的定期存款。　　3、远期利率协议到期时，多头以事先规定好的利率从空头处借款。　　4、无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。　　二、单选题　　1、远期合约的多头是　　A.合约的买方B.合约的卖方C.交割资产的人D经纪人目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2、在“1×4

5、FRA”中，合同期的时间长度是。　　个月个月个月D5个月　　3、假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的定价的理论价格为　　%%%D11%　　4、远期合约中规定的未来买卖标的物的价格称为　　A.远期价格B.交割价格C.理论价格D.实际价格　　5、下列不属于金融远期合约的是　　A.远期利率协议B.远期外汇合约C.远期股票合约D.远期货币合约　　6、远期利率协议的买方相当于　　A.名义借款人B.名义贷款人C.实际借款人D.实际贷款人　　7、远期利率协议成交的日期为　　A.结算日B.

6、确定日C.交易日D.到期日　　8、远期利率是指　　A.将来时刻的将来一定期限的利率B.现在时刻的将来一定期限的利率　　C.现在时刻的现在一定期限的利率D.以上都不对　　三、名词解释　　1、FRA；2、SAFE　　四、简析题目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率

7、为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问有无套利机会？有的话应如何进行套利？　　2、什么是远期外汇综合协议，主要有哪几类?　　3、什么是远期利率协议？　　五、计算题　　1、远期利率协议某交易日是XX年4月16日星期一，双方同意成交一份1×4金额100万美元，利率为%的远期利率协议，确定日市场利率为7%。请指出：①1×4的含义；②起算日；③确定日；④结算日；⑤到期日；⑥结算金。　　2、某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股

8、票6个月期的远期合约空头，请问：?该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？?3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？　　3、假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预