商业银行监管评级定量和定性评价标准

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1、附件1商业银行监管评级定量和定性评价标准一、资本充足（CapitalAdequacy）4（一）定量指标（50分）41.资本充足率（40%）42.一级资本充足率（20%）43.核心一级资本充足率（10%）44.杠杆率（30%）5（二）定性因素（50分）61.银行资本质量和构成（8分）62.银行整体财务状况及对资本的影响（8分）63.银行资产质量及拨备计提情况（8分）74.银行资本补充能力（10分）75.银行资本管理情况（8分）86.银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况（8分）9二、资产质量（AssetQuality）11（一）定量指标（40分）111

2、.不良贷款率（20%）112.逾期90天以上贷款与不良贷款比例（15％）113.单一客户贷款集中度/单一集团客户授信集中度（25％）114.全部关联度（15%）125.拨备覆盖率（25％）12（二）定性因素（60分）131.不良贷款和其他不良资产的变动趋势（10分）132.信用风险资产集中度（5分）133.信用风险管理的政策、程序及其有效性（15分）144.贷款风险分类制度的完善和有效（10分）155.保证贷款和抵（质）押贷款及其管理状况（5分）166.贷款以外其他表内外资产的风险管理状况（15分）17三、管理质量（ManagementQualit

3、y）18（一）银行公司治理（40分）181.决策机制（10分）182.监督机制（4分）193.执行机制（6分）194.发展战略、价值准则和社会责任（8分）205.激励约束机制（6分）216.信息披露（6分）23（二）内部控制（60分）231.内部控制环境（10分）232.风险识别与评估（10分）25613.内部控制措施（10分）264.数据质量管理（20分）275.信息交流与反馈（5分）296.监督评价与纠正（5分）30四、盈利状况（Earnings）32（一）定量指标（50分）321.资产利润率（20%）322.资本利润率（20%）323.成本收

4、入比率（20%）324.风险资产利润率（15%）325.净息差（15%）336.非利息收入比例（10%）33（二）定性因素（50分）331.盈利的真实性（12分）332.盈利的稳定性（12分）343.盈利的风险覆盖性（12分）344.盈利的可持续性（7分）355.财务管理的有效性（7分）35五、流动性风险（LiquidityRisk）37(一)定量指标（40分）371.存贷比（30%）372.流动性比例（35%）373.流动性覆盖率（35%）37（二）定性因素（60分）381.流动性管理治理结构（12分）382.流动性风险管理策略、政策和程序（12

5、分）393.流动性风险识别、计量、监测和控制（20分）394.流动性风险管理信息系统（8分）415.流动性风险管理的其他要素（8分）42六、市场风险（SensitivityToMarketRisk）43(一)定量指标（30分）431.利率风险敏感度（50%）432.累计外汇敞口头寸比例（50%）43(二)定性指标（70分）431.市场风险管理框架（20分）432.市场风险的识别、计量、监测和控制（40分）443.市场风险管理其他要素（10分）46七．信息科技风险（InformationTechnologyRisk）48（一）信息科技治理（15分）4

6、81.信息科技治理组织架构（8分）482.信息科技对业务发展的专业支持和匹配度（7分）49（二）信息科技风险管理（12分）501.信息科技风险管理体系（6分）502.信息科技风险管理日常运作（6分）5061（三）信息科技审计（10分）511.信息科技风险监督体系（4分）512.信息科技内外部审计（6分）51（四）信息安全管理（14分）521.信息安全管理体系（8分）522.信息安全管理执行力（6分）53（五）信息系统开发及测试（12分）541.信息科技项目管理体系（6分）542.项目管理过程中的风险控制（6分）54（六）信息科技运行及维护（15分）

7、561.信息科技运行及维护管理体系（8分）562.信息科技运行维护运作（7分）56（七）业务连续性管理（12分）571.业务连续性管理体系（7分）572.业务连续性管理日常运作效果（5分）58（八）信息科技外包管理（10分）581.外包管理组织架构和外包战略（2分）582.信息科技外包管理（4分）593.跨境及非驻场外包管理（2分）594.重点外包服务机构管理（2分）60（九）信息科技监管重大关注事项601.信息科技治理结构重大变化602.重要信息系统突发事件613.涉及信息科技的案件614.存在严重违反相关信息科技监管法规制度的行为615.现场检

8、查发现的重大风险隐患6161一、资本充足（CapitalAdequacy）（一）定量指标（50分）1.资本充足率（40%）