ibm中小银行风险管理平台解决方案

《ibm中小银行风险管理平台解决方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、基于IBM软件的中小银行软件解决方案基于IBM软件的中小银行风险管理平台解决方案第1页共7页基于IBM软件的中小银行软件解决方案基于IBM软件的中小银行风险管理平台软件解决方案金融是现代经济的核心。于2007年夏天爆发的次贷风波用一种特殊形式向世人展示了金融领域风险积聚、风险传染和风险释放对实体经济的深远影响。对于以信用为支点的现代金融而言，风险和收益永远是同一枚硬币的两面，次贷风波的发生、扩散和发展表明经济主体对高收益的过度追求无异于在风险的刀尖上翩翩起舞，随时可能由于风险的集中爆发而感受切肤之痛。商业银行风险管理中最为关键的就是商业银行要以充足的资本抵御具有隐蔽性

2、、滞后性、长期性特征的金融风险的冲击。资本是银行抵御风险的最后一道屏障。现实中一些银行为获取高额利润回报对从事高风险业务具有强烈的冲动，在不同程度上忽视自身资本充足率水平，增加了金融风险发生的概率。国际上发生过多起商业银行在经营过程中由于资本金不足而承担了过高经营风险，导致资不抵债不得不破产清算或求助于政府的案例。实践证明商业银行只有在资本约束坚实的基础上有序扩张资产规模，保持合理资产结构，走“资本、风险、收益”三者良性发展之路，才能切实提高自身抗风险能力和保证经营效益的稳定，同时也为货币政策的传导奠定有效的微观基础。资本充足率的要求已经成为衡量单个银行乃至银行体系稳

3、健性公认的国际标准。本文就如何使用IBM的风险管理平台软件快速实现面向中小商业银行的全面风险管理进行初步的探讨。银行风险管理—概念介绍及控制流程商业银行风险是指商业银行在经营活动过程中，由于事前无法预料的各种不确定因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差，从而蒙受经济损失或者获取额外收益的机会和可能性。而商业银行风险管理就是指商业银行在运筹和经营资金的过程中，通过对风险识别、风险估计、风险处理等方法，预防、回避、分散或转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，以最低成本保证经营资金安全的行为。商业银行管理的目标：在微观上，就是要在风险一定的条件下使得收益最大

4、，或者说在收益一定的条件下使所面临的风险最小；在宏观上，就是要保持市场稳定和人们对金融体系的信心、保障商业银行稳健经营和保护投资者的利益、最终维持金融秩序的稳定。在我国，不乏由于风险管理不善所造成的损失，如中银信托投资公司、海南发展银行、广东国际信托投资公司等金融机构因风险影响被接管、关闭甚至破产的事件。如下图所示，商业银行风险管理程序包括风险的识别、风险的计量、风险的评价及风险的控制和处置四部分：其中，风险的识别是指从外部风险环境和内部经营环境中识别可能对银行经营带来意外损失的因素，包括分析各种风险敞口、分析风险的成因和特征、客观地做出回避、分散、减少等第2页共7页

5、基于IBM软件的中小银行软件解决方案风险处理决策；风险的计量是指衡量各种风险导致损失的可能性的大小以及损失发生的范围和程度，对风险的计量就需要应用各种计量模型，信用风险是大多数银行最主要的风险种类，但信用风险模型构建技术与研究却一直落后于市场风险。目前市场上的模型：公开学术模型；专有模型。对于信用风险有Z评分模型、资本资产定价模型、套利定价模型、CreditMetrics模型等，对于市场风险主要有风险敏感度分析、风险价值(VaR)等，由于操作风险较为复杂，目前还没有很成熟的计量模型，一般采用对操作风险损失数据进行统计分析的方法；风险的评价是指在前面二者基础上，把风险发

6、生的概率、损失严重程度，结合其它因素综合起来考虑，以决定是否需要采取措施加以控制、控制措施采取到何种程度最为适宜等问题及风险的控制和处置，包括成本效益分析法、风险效益分析法、权衡风险方法、综合分析法、统计型评价方法等；风险的控制和处置是指在风险发生之前或已经发生时采取一定的策略和措施以减少风险损失、增加风险收益所进行的经济活动，包括，风险预防、风险回避、风险分散、风险转移、风险抑制、风险补偿等。BasellII简要介绍及我国的监管发展进程巴塞尔协议的出台起源于前联邦德国赫尔斯塔银行（HerstattBank）和美国的富兰克林国民银行（FranklinNationalB

7、ank）的倒闭。这是两家著名的国际性银行，它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。赫尔斯塔银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。巴塞尔协议的实质性进步体现在1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》（简称《巴塞尔报告》），《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类,也就是将银行的资本划分为核心资本行附属资本两类。也正