应急文件格式.doc

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1、上海证券交易所技术文档综合业务平台报价回购与约定购回业务应急方案上海证券交易所二零一一年八月文档摘要本文档为上海证券交易所（简称上交所）综合业务平台报价回购与约定购回业务应急申报方案及操作说明，用于创新业务债券质押式报价回购和约定购回交易业务实时申报应急,各市场参与者在无法通过交易所报盘程序实时申报时，可采用本方案介绍的应急申报手段。1方案介绍应急方案主要是为了应对市场参与者不能在约定时间内通过正常实时申报接口申报的特殊情况。应急申报为“半自动模式”，采取市场参与者向上交所上传应急申报文件的方式，市场参与者应与上

2、交所取得联系并确认后采取应急申报方案，在特定的时间窗口内，运行交易所提供的应急程序，配置正确的运行参数，将已经写入接口数据库表的数据，通过批量文件的方式发送的交易所。交易所收到应急申报文件后，将直接作为申报处理，不再实时反馈每个订单的确认和成交数据，市场参与者通过盘后文件获取成交数据。交易所将合并实时阶段的申报与批文件中的申报，处理重复的订单，即防止同一个业务单元相同的reff重复处理。对于闭市后的申报，交易系统统一按闭市时点申报处理。应急申报文件名约定为EZQES_XXXXX_YYYYMMDD.txt，其中XX

3、XXX为市场参与者的申报PBU号，YYYYMMDD为申报日期,交易所系统视为从该PBU申报订单，并处理按业务PBU生成盘后文件，如bghXXXXX.dbf过户文件，交易所将通过单向卫星定点发送，市场参与者可使用盘后文件传输工具RptGet获取。市场参与者应确保PBU号正确无误。2应急申报文件说明应急申报文件为文本文件，应急申报程序采用从repo_quote_ordwth申报和申报确认接口表导出业务订单文件的方式产生应急申报文件。应急申报文件每行为一个记录，对应一条申报订单，业务字段定义同repo_quote_or

4、dwth表，具体参见《上海证券交易所综合业务平台报价回购与约定购回市场参与者接口规格说明书》，并注意字段有严格的顺序，每条记录采用CR+LF换行，字段间用垂直条分隔，每行记录头尾无垂直条。3申报程序操作手册应急申报程序名称QESBCP.bat，市场参与者带参数方式运行，注意将脚本放在EzQES所在机器的C:QESBCP_XXXXX目录下执行。3.1安装如果所使用的登录PBU为70003，则只需将QESBCP.bat，bcp.exe，bcp.rll复制到C:QESBCP_70003目录下即可。1.1配置用文本编

5、辑器打开QESBCP.bat，修改文件中下列缺省配置参数：@setdbserver=本处请填写数据库IP地址@setbduser=本处请填写数据库用户名@setdbpwd=本处请填写数据库密码@setdbname=本处请填写数据库名称@setdbtable=本处请填写数据库对应的委托确认表@setftpserver=本处请填写交易所FTPServer的IP地址@setftpuser=本处请填写交易所FTPServer的用户名@setftppwd=本处请填写交易所FTPServer的密码@setpbu=本处请填写登

6、录PBU修改示例如下：（会员需要依据自身实际情况填写下列参数）：@setdbserver=172.23.131.25@setbduser=sa@setdbpwd=sa@setdbname=EzQES20110725@setdbtable=repo_quote_ordwth_70003@setftpserver=172.23.131.47@setftpuser=1@setftppwd=1@setpbu=700031.2运行进行DOS命令行窗口，cdC:QESBCPQESBCP.batbusinessDate假设当

7、前交易日20110725，则操作过程如下图：然后脚本会将预先配置的信息显示，并要求确认。如果确认正确，则输入Y。之后脚本会自动从数据库指定表导出并上传到交易所FTP服务器上。执行报告中会打印XXXrowscopied，该数值应和数据库表中的记录数相等。脚本执行完毕后，可通过下面方式验证文件已经上传成功与否。命令格式为ftp://{ftpuser}:{ftppwd}@ftpserver运行结束后，目录下会生成EZQES_{PBU}_{businessDate}.txt文件，即生成的发给后台的订单文件，会员可以用文本

8、编辑器打开确认。1.1异常情况在该目录下运行QESBCP.bat，不带交易日期的非正确输入如图，QESBCP.bat文件中缺省配置参数不正确，需要修改，执行操作如下上述变量的输入只对当次运行有效。如果要长期有效，需要用文本编辑器直接编辑变量赋值。