博时现金收益证券投资基金.doc

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1、博时现金收益证券投资基金2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人

2、承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称博时现金收益货币基金主代码050003交易代码050003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年1月16日报告期末基金份额总额22,492,619,365.25份投资目标在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报

3、。投资策略本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。业绩比较基准活期存款利率（税后）风险收益特征现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中，包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财

4、务指标报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)1.本期已实现收益275,374,796.132.本期利润275,374,796.133.期末基金资产净值22,492,619,365.25注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收

5、益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.2408%0.0013%0.1278%0.0000%1.1130%0.0013%注：本基金利润分配是按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（

6、八）资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张勇基金经理2006-7-1-82001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年加入博时公司，历任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员。现任现金收益基金经理、博时策略混合、博时稳定价值债券基金基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，

7、本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其

8、他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4季度，欧债危机愈演愈烈。国内通胀与经济增长双双下行，政策的重心由“抗通胀”转向“稳增长”。央票发行利率明显下行，12月央行今年首次下调存款准备金率，这标志着货币政策真正转向“稳健”。债券市场经历了3季度的大幅下挫，4季度各期限品种均大幅上涨