实验六指导书

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1、实验五指导书上多重共线性模型的检验实验目的：掌握多重共线性模型的检验方法。实验要求：了解辅助冋归检验和掌握R2值和t值检验及解释变量相关系数检验。实验原理：R2值和t值检验、解释变量相关系数检验和辅助回归检验。实验步骤：一、R2值和t值检验在一元线性回归模型的估计实验屮，根据东莞数据把REV作为应变量，把GDP作为解释变量，进行了一元线性冋归，得到结果为：REV=-5826.158+0.084781*GDP其含义是国内生产总值GDP每增加1个单位，财政收入REV将增加0.085个单位。实际上三个产业对财政收入的贡献是不同的，那

2、么就应该把上述回归改为财政收入REV对三个产业增加值GDP1、GDP2和GDP3进行回归。进行这三个回归得结果为：LSREVCGDP1GDP2GDP3DependentVariable:REVMethod:LeastSquaresDate:10/16/04Time:15:15Sample:19781995Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C7726.6962500.2023.0904290.0080GDP1-0.1805080.

3、035520-5.0819460.0002GDP20.0759120.0559441.3569320.1963GDP30.1852050.0922192.0083250.0643R-squared0.995497Meandependentvar38637.72AdjustedR-squared0.994532S.D.dependentvar48603.38S.E.ofregression3594.127Akaikeinfocriterion19.40512Sumsquaredresid1.81E+08Schwarzcriter

4、ion19.60298Loglikelihood-170.6461F-statistic1031.605Durbin-Watsonstat1.028875Prob(F-statistic)0.000000从结果看，判定系数R2很高，方程很显著，但三个参数t检验值只有一个较显著，参数估计值还是负的，不符合经济理论。显然，出现了严重的多重共线性。要求一:在多元线性回归模型的估计和检验中，根据广东数据，建立W定资产投资模型，固定资产投资TZG取决于固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ，进行三元线性回归。根据估计方程的判定系数

5、R2,方程显著性F检验，参数显著性t检验，判定是否出现了很严重的多重共线性。二、解释变量相关系数检验根据东莞数据，REV对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的相关系数为：dataGDPGDP2GDP3—>viewcorrelationGDP1GDP2GDP3GDP11.0000000.9187850.925737GDP20.9187851.0000000.998610GDP30.9257370.9986101.000000可以看出，三个解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间高度相

6、关，必然存在严重的多重共线性。要求二、根据广东数据，TZG对ZJ、YY和CZ的回归中，利用Wveiws求解释变量ZJ、YY和CZ之间的相关系数。并据此判定是否存在多重共线性。三、辅助回归检验根据东莞数据，REV对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的辅助回归分别为：Isgdplcgdp2gdp3DependentVariable:GDP1Method:LeastSquaresDate:10/16/04Time:15:33Sample:19781995Includedobservatio

7、ns:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.58446.4510128.165.7706900.0000GDP2-0.4475880.389901-1.1479530.2690GDP31.0267460.6157101.6675800.1161R-squared0.868538Meandependentvar101964.3AdjustedR-squared0.851010S.D.dependentvar67686.49S.E.ofregression26126.46Aka

8、ikeinfocriterion23.33030Sumsquaredresid1.02E+10Schwarzcriterion23.47869Loglikelihood-206.9727F-statistic49.55080Durbin-Watsonstat0.467053P