第一学期统计软件试题库( 新)

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1、第一学期统计软件试题库(新)一、名词解释：1、面板数据答：面板数据（paneldata）也称时间序列截面数据（timeseriesandcrosssectiondata）或混合数据（pooldata）。面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据。面板数据从横截面（crosssection）上看，是由若干个体（entity,unit,individual）在某一时刻构成的截面观测值，从纵剖面（longitudinalsection）上看是一个时间序列。面板数据用双下标变量表示。例如yit,i=1

2、,2,…,N;t=1,2,…,TN表示面板数据中含有N个个体。T表示时间序列的最大长度。若固定t不变，yi.,(i=1,2,…,N)是横截面上的N个随机变量；若固定i不变，y.t,(t=1,2,…,T)是纵剖面上的一个时间序列（个体）。2、随机过程答：一般称依赖于参数时间t的随机变量集合{}为随机过程。383、协整答：如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整4、白噪音答：随机过程中有一特殊情况叫白噪音，其定义如下：如果随机过程服从的分布不随时间改变，且期望值为0，方差为常数，协方差为04、

3、ARIMA模型答：所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及ARIMA过程。6、VAR模型答：VAR模型即向量自回归模型由希姆斯（C.A.Smis）提出，在一个含有n个方程（被解释变量）的VAR模型中，每个被解释变量都对自身以及其它被解释变量的若干期滞后值回归，若令滞后

4、阶数为k，则VAR模型的一般形式可用下式表示：其中，表示由第t期观测值构成的n维列向量，为n*n系数矩阵，是由随机误差项构成的n维列向量，其中随机误差项38（i=1,2,…n）为白噪音过程，且满足(i,j=1,2,…,n,且ij)。答：（或者参考教材P114答案）VAR是指系统内每个方程有相同的等号右侧变量，而这些右侧变量包括所有内生变量的滞后值。当每个变量都对预测其他变量起作用时，这组变量适合用VAR模型表示。7、内生变量答：内生变量受模型中其它变量的影响，也可能影响其它内生变量，即内生变量既可

5、以是被解释变量，也可以是解释变量。由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量。外生变量只影响系统内的其它变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量，不能做被解释变量。8、DW统计量答：DW统计量用于检验一阶自相关，度量的是相邻残差之间的相关程度。存在正的序列相关时，DW统计量将小于2，存在负相关时，DW统计量将在2~4之间。如果DW统计量的值远低于2，就表明残差序列存在正自相关。如果回归残差中存在自相关，那么最简单的处理方法是在回归模型中加入一个一阶回归项9、峰度答：峰度的公式3

6、810、JB统计量答：11、标准误差（Std.Error）答：主要用于衡量回归系数的统计可靠性12、中心极限定理：答：在观察对象相互独立的前提下，随着观察数目的增多，均值趋于正态分布，分布函数的表达式为：13、赤池信息准则答：14、白噪音答：随机过程中有一特殊情况叫白噪音，其定义如下：如果随机过程服从的分布不随时间改变，且期望值为0，方差为常数，协方差为015、ARCH模型38答：指自回归条件异方差模型，该模型针对因变量的方差进行描述并预测。其中，被解释变量的方差按照公式的设定而依赖于该变量的过去

7、值，或依赖于一些独立的外生变量。16、拟合优度答：17、P值：答：P值是计量经济结果对应的精确的显著性水平。P值度量的是犯第一类错误的概率，即拒绝正确的零假设的概率。P值越大，错误地拒绝零假设的可能性就越大；p值越小，拒绝零假设时就越放心。18、移动平均法移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等的一种常用方法。移动平均法适用于即期预测。当产品需求既不快速增长也不快速下降，且不存在季节性因素时，移动平均法能有效地消除预测中的随机波动。19、简单移动平均法　

8、　简单移动平均的各元素的权重都相等。简单的移动平均的计算公式如下：Ft=(At-1+At-2+At-3+…+At-n)/n式中，·Ft--对下一期的预测值；·n--移动平均的时期个数；38·At-1--前期实际值；At-2,At-3和At-n分别表示前两期、前三期直至前n期的实际值。20、负偏或负偏态（negativeskew）：左侧的尾部更长，分布的主体集中在右侧。这种情形又可被称为左偏态（skewedtotheleft）。21、正偏或正偏态（positiveskew）：右侧的尾