流动性压力测试报告材料

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1、实用标准文案**银行流动性压力测试报告银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下：项目剩余期限次日2日至7日8日至30日

2、31日至90日91日至1年1年以上1.资产总计10.500.6018.3053.2079.1065.501.1现金1.60　　　　　1.2存放中央银行款项4.70　　　　　1.3存放同业款项3.800.103.206.601.10　1.4拆放同业　　　　　　1.5买入返售资产　　0.70　　　1.6各项贷款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7债券投资和债权投资　　　　8.0051.101.8其他有确定到期日的资产0.100.401.700.20　　1.9没有确定到期日的资产　　　　　　2.负债合计63.903.0028.6

3、033.1053.4051.102.1向中央银行借款　　　0.50　　2.2同业存放款项0.10　　　0.20　2.3同业拆入　　　　　　2.4卖出回购款项　　23.102.703.00　2.5各项存款62.201.403.0028.3049.4051.102.6发行债券　　　　　　2.7其他有确定到期日的负债1.601.602.501.600.80　2.8没有确定到期日的负债　　　　　　精彩文档实用标准文案3.到期期限缺口-53.40-2.40-10.3020.1025.7014.404.累计到期期限缺口-53.40-55.80-66.10-46

4、.00-20.30-5.905.附注：活期存款　0.100.300.803.8057.20可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动

5、性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：项目剩余期限次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上1.资产总计6.700.5015.1051.8578.0065.501.1现金1.60　　　　　1.2存放中央银行款项4.70　　　　　1.3存放同业款项　　　5.25　　1.4拆放同业　　　　　　1.5买入返售资产　　0.70　　　1.6各项贷款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7债券投资和债权投资

6、　　　　8.0051.101.8其他有确定到期日的资产0.100.401.700.20　　1.9没有确定到期日的资产　　　　　　2.负债合计63.903.009.2530.4050.8051.102.1向中央银行借款　　　0.50　　2.2同业存放款项0.10　　　0.20　精彩文档实用标准文案2.3同业拆入　　　　　　2.4卖出回购款项　　3.75　0.4　2.5各项存款62.201.403.0028.3049.4051.102.6发行债券　　　　　　2.7其他有确定到期日的负债1.601.602.501.600.80　2.8没有确定到期日的负债

7、　　　　　　3.到期期限缺口-57.20-2.505.8521.4527.2014.404.累计到期期限缺口-57.20-59.70-53.85-32.40-5.209.205.附注：活期存款　0.100.300.803.8057.203、压力测试结果由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。4、应急计划针对剩余期限“2-

8、7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准