工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

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1、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十五日第15页共15页工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§1基金产品概况基金简称工银绝对收益混合发起交易代码000667基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月26日报告期末基金份额总额128,050,025.24份投资目标合理地灵活配置股票和债券等

3、各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资回报。投资策略本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力，相机使用组合Alpha对冲策略、个股Alpha策略、事件驱动策略等多个量化策略，通过合理匹配收益与风险水平构建投资组合。业绩比较基准中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。风险收益特征本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股

4、票型基金，但高于债券型基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B第15页共15页工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告下属分级基金的交易代码000667000672报告期末下属分级基金的份额总额95,753,103.36份32,296,921.88份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B1．本期已实现收益-

5、551,559.09-244,930.722．本期利润-388,663.70-201,235.803．加权平均基金份额本期利润-0.0040-0.00644．期末基金资产净值105,587,484.2834,161,503.315．期末基金份额净值1.1031.058注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到报告期最后一日，无论

6、该日是否为开放日或交易所的交易日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银绝对收益混合发起A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.36%0.22%1.13%0.01%-1.49%0.21%工银绝对收益混合发起B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.56%0.22%1.13%0.01%-1.69%0.21%第15页共15页工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2

7、018年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第15页共15页工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告注：1、本基金基金合同于2014年6月26日生效。2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期

8、货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规