《国际金融》课程导学.doc

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1、广州市广播电视大学财经学院《金融工程学》期末复习指导责任教师:李彬2012年春6第一部分：课程概述与教学目标一、课程性质与任务　　《金融工程学》是广州市电大金融学专业本科选修课。本课程是为使学生适应金融创新及风险管理的理论需要及日益迫切的金融运行管理的实践需要而设置的。随着金融改革的深入，金融深化程度的提高及入关后国际规则的冲击，理论界和实务界已强烈地感觉到今几年内金融工程理论和实务人才具有旺盛的市场需求。市电大通过该课程的设置与教学管理实施，使学生具备基本的知识和技能，迎接未来市场和生存发展的挑战。 二、课程教学的基

2、本要求１．正确理解金融工程的概念，把握金融工程理论工具和策略体系的基本逻辑关系．２．掌握金融工程的产品开发过程的方法，各产品与风险防范的关系及其系统“积木”关系．３．了解金融工程如何解决金融与财务风险问题的策略，并将之与传统的方式相区别． 三、教学方法与教学形式《金融工程学》是一门理论性、实务性和技术性较强的专业骨干课，在教学过程中应主意：１：全面准确阐述金融工程的基本原理２：精细解析各工具的构造、功能和运用的相关问题。３：采取案例教学为主的形式，文字教材和音像教材都包含案例教学内容。6４：日常面授辅导应着重于重点的归

3、纳、难点的剖析和作业讲解，以综合练习和案例分析为主。第二部分：考核说明一、考核方式本课程采用形成性考核与终结性考核相结合的方式。形成性考核成绩占总成绩20%，终结性考核为期末考试，占总成绩80%。二、考核依据本课程命题依据是文字教材《金融工程概论》（第二版），由叶永刚、郑康彬等编著，武汉大学出版社出版，2009年7月第一次印刷。三、终结性考核（期末考试）形式、题型（一）考试形式开卷考试，独立完成，考试时间为90分钟，可带计算器（最好有数学功能）（二）考试题型第一大题、名词解释:﹙每个5分,共20分﹚第二大题、计算分析题

4、：（每题20分，共20分）第三大题、问答题：（每题8分，共40分）第四大题、论述题（每题20分，共20分）四、考核内容6第一编金融工程概述　第一章金融工程导论　　1、重点掌握金融工程的概念2、掌握金融工程与金融工具的关系3、金融工程与风险管理的关系　第二章金融工程与积木分析法1、掌握多头金融价格风险与空头金融价格风险的特点2、一般掌握远期合约分析、期货合约分析、互换合约分析、期权合约分析、金融积木综合分析的方法第二编金融工具　第三章现货工具1、掌握商品市场、外汇市场、货币市场、债券市场、股票市场金融工具的概念和特点2、

5、一般掌握现货工具综合配置分析方法　第四章远期工具1、掌握远期交易概念和特点2、重点掌握远期汇率定价方法3、重点掌握远期利率协议概念、特点和结算方法4、一般掌握人民币远期结售汇内容和特点第五章　期货工具1、掌握期货交易概念、功能与特点2、重点掌握期货工具套期保值的原理3、掌握外汇期货、利率期货、股指期货概念与特点4、一般掌握期货工具综合配置分析　第六章6互换工具　　1、掌握互换交易概念、原理及其产生与发展过程2、重点掌握利率互换和货币互换分析、功能与运用3、一般掌握互换工具综合配置分析　第七章期权工具1、掌握期权交易概念

6、、特点和市场机制2、重点掌握期权价格构成和影响因素3、一般掌握外汇期权、利率期权、股指期权、股票期权的概念第八章混合工具一般掌握混合工具兴起的原因五、综合复习练习题1、名词解释金融工程套期保值银行承兑汇票回购协议优先股投机套利套汇实体性金融工具认股权证直接套汇间接套汇远期合约期货交易基差套利定价股票指数互换合约基础利率互换利率互换货币互换平行贷款息票互换股票先买权期权内在价值期权双向期权期权的内在价值期权的时间价值股指期权可转换债券外汇期权期货期权对敲交易美式期权欧式期权2、计算分析远期利率协议的结算抵补利率平价计算利

7、率互换合约的结算期货合约对冲的结果3、问答用积木分析法画图分析当存在多头（空头）金融价格风险时，运用多头看跌（看涨）期权合约对冲的结果。债券的特征和基本要素6完全市场的基本假设什么是远期合约？它和期货合约有何不同？远期利率协议的特点套利定价的过程零息票定价的步骤商品期货上市的条件期货市场的功能期货市场的优势和局限性期货套期保值的基本原理构成债券利率风险结构的因素金融金融互换的特点金融互换的功能利率互换的基本特征利率互换的功能货币互换的功能和应用货币互换和利率互换的相同点货币互换和利率互换的区别Black-scholes

8、期权定价模型的假设条件影响期权时间价值大小的主要因素混合工具的作用混合证券投资者的动机4、论述远期和期货的不同货币互换和利率互换的相同点金融互换的特点与功能期权的特点期权价格的影响因素试述混合工具兴起的原因6