中国与西方发达国家银行风险管理的比较

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1、哈尔滨金融学院期末论文（设计）中国与西方发达国家银行风险管理的比较系部金融系专业金融专业____________年级___________学号______________姓名_________________指导教师_______________2013年12月6论文原创性声明本人郑重声明：所呈交毕业论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本

2、人承担。论文作者签名：2013年12月19日6目录摘要IAbstractII一、引言1二、我国商业银行风险管理现状1(一)商业银行风险管理取得的初步成效2(二)商业银行风险管理中存在的主要问题21.资本充足率水平不高,风险资产规模较大。22.风险计量方法落后,风险计量技术达不到要求。23.内部管理机制不完善,风险管理执行力度较弱。24.风险预警信号滞后,缺乏先进的预警技术。3三、发达国家商业银行风险管理实例及特点3（一）美国商业银行3四、中外资商业银行风险管理的差异4（一）风险管理模式差异4（二）组织结构差异4（三）风险防范意识差异4（四）

3、人员制约手段差异4五、对策4（一）树立科学的发展观和先进的经营理念4（二）建立稳健的风险管理组织架构41.现代商业银行强调风险管理组织具有"三性一化"的特征42.依据全面风险管理的原则要求43.建立监督、约束、考核和奖惩机制44.优化资产结构4（三）建立有效的风险管理政策体系4（四）强化风险管理制度及资本约束机制4（五）建立科学有效的风险决策机制4（六）实行科学的绩效考核体系4（七）建立有效的风险检查纠偏机制4六、结束语46摘要本文对国内外商业银行风险管理系统发展现状的进行对比，深入地研究和探讨了我国商业银行风险管理系统现状所存在的问题与差

4、距，并提出了未来系统发展的基本框架和基本特征，以期为我国商业银行风险管理系统的建设提供借鉴与参考。关键词：商业银行；风险管理系统；风险管理技术；信息支持系统6AbstractFordomesticandforeigncommercialbank'sriskmanagementsystem,thedevelopmentofthisarticlecomparesthein-depthstudyanddiscussiononcommercialbankriskmanagementsystemoftheexistingproblemsanddiff

5、erences,andpresentedthebasicframeworkforthedevelopmentoffuturesystemsandbasiccharacteristics,withaviewtoprovidereferencefortheconstructionofChina'scommercialbank'sriskmanagementsystemandreference.Keywords:Commercialbanks;riskmanagementsystems;riskmanagementtechniques;infor

6、mationsupportsystem6中国与西方发达国家银行风险管理的比较一、引言商业银行的风险管理，是指商业银行在经营货币获得利润的同时通过风险分析、风险预测、风险控制等管理方法，从而预测、回避、排除或者转移商业银行经营过程中的风险，减少或避免经济损失，保证经营资金乃至金融体系的安全，并获得经营利润。 商业银行以经营货币借贷的业务的独特性以及其风险管理主体、所处风险环境的特殊性，使得商业银行的风险十分复杂多变，只有将风险的类别识别清楚，才能对症下药。90年代以来，人们已经认识到商业银行在金融市场上从事的是风险套利活动，银行管理实质上就是

7、风险管理。商业银行竞争力的高低和经营能力的强弱，在很大程度上取决于能否全面有效地对风险进行管理，能否通过建立良好的风险管理机制，积极主动地承担风险、管理风险，并以良好的风险定价策略获得利润。随着先进信息技术和风险管理技术的应用，作为银行风险管理体系的重要组成部分，风险管理系统已经成为西方商业银行经营管理和业务运作的核心基本设施和最重要的竞争工具。风险管理系统是从银行经营的“三性”：流动性、安全性和盈利性出发，根据外部环境、内部因素等的变动趋势，综合运用表内外业务工具，从资产和负债两个方面对银行资产进行动态调整，从而实现银行在自身的风险偏好下

8、的利益最大化。系统包括应用结构、数据结构和技术结构三个部分，其中应用结构对应于系统的基本模块和基本功能；数据结构对应于模型方法的选择、参数类型的选择、数据的来源与存储以及相关接口