证券分析师胜任能力考试大纲（2015）

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1、证券分析师胜任能力考试大纲（2015）中国证券业协会2015年1月目录第一部分业务监管第一章发布证券研究报告业务监管1第一节资格管理1第二节主要职责1第三节工作规程1第四节执业规范1第二部分专业基础第二章经济学2第三章金融学2第四章数理方法2第三部分专业技能第五章基本分析3第一节宏观经济分析3第二节行业分析4第三节公司分析4第四节策略分析5第六章技术分析6第七章量化分析6第四部分证券估值第八章股票7第一节基本理论7第二节绝对估值法7第三节相对估值法7第九章固定收益证券7第一节基本理论7第二节债券定价8第三节债券评级8第十章衍生产品8第一节基本理论8第二节期货估值8第三节

2、期权估值9第四节其他衍生产品估值9附件：参考书目及相关法规目录第一部分业务监管第一章发布证券研究报告业务监管第一节资格管理了解证券分析师执业资格的取得方式；熟悉证券分析师的监管、自律管理和机构管理；了解证券分析师后续职业培训的要求。第二节主要职责熟悉证券公司、证券投资咨询机构及证券分析师在发布证券研究报告中应履行的职责。第三节工作规程掌握证券投资咨询业务分类；掌握证券研究报告的分类；掌握证券研究报告的基本要素、组织结构和撰写要求；熟悉证券研究报告对象覆盖的要求；熟悉证券研究报告信息收集的要求；熟悉对上市公司调研活动管理的规范要求；熟悉证券研究报告制作的要求；掌握证券研究

3、报告的质量控制要求；熟悉证券研究报告的合规审查要求；熟悉发布研究报告的业务管理制度；熟悉证券研究报告的销售服务要求；掌握业务主体的主要职责、业务流程管理与合规管理。第四节执业规范掌握发布证券研究报告业务的相关法规；掌握证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事发布证券研究报告业务，违反法律、行政法规和相关规定的法律后果、监管措施及法律责任。第二部分专业基础10第二章经济学熟悉需求函数、需求曲线和需求弹性的含义；熟悉供给函数、供给曲线和供给弹性的含义；掌握市场均衡原理。熟悉完全竞争市场的特征；熟悉利润最大化与完全竞争企业的供给曲线的含义；熟悉完全垄断市场的特征；熟悉垄断企业的

4、需求和边际收益曲线的含义；熟悉垄断企业的短期均衡与利润最大化原理；熟悉垄断企业供给曲线的含义；熟悉垄断企业的长期均衡与利润最大化原理；熟悉垄断竞争市场的特征；熟悉垄断竞争企业的短期均衡原理；熟悉垄断竞争企业的长期均衡原理；熟悉寡头市场的特征；熟悉古诺模型的原理；熟悉纳什均衡的基本原理；熟悉囚徒困境的基本原理。熟悉社会总需求、社会总供给的含义；掌握宏观经济均衡的基本原理；熟悉产品市场和货币市场的一般均衡；掌握IS-LM模型；熟悉可贷资金市场均衡、外汇市场均衡及可贷资金市场与外汇市场同时均衡。第三章金融学熟悉单利和复利的含义；熟悉连续复利的含义；熟悉终值、现值与贴现因子的含

5、义；掌握无风险利率和风险评价、风险偏好的概念；熟悉无风险利率的度量方法及主要影响因素；掌握风险溢价的度量方法及主要影响因素。熟悉资本资产定价模型的假设条件；熟悉资本市场线和证券市场线的定义和图形；了解证券系数b的含义和应用；熟悉资本资产定价模型的含义及应用；掌握因素模型的含义及应用。熟悉市场有效性和信息类型；熟悉有效市场假说的含义、特征、应用和缺陷；熟悉预期效用理论；熟悉判断与决策中的认知偏差；熟悉金融市场中的行为偏差的原理；了解行为资产定价理论；了解行为资产组合理论。第四章数理方法10熟悉概率与随机变量的含义、计算和原理；熟悉多元分布函数及其数字特征；熟悉随机变量的函

6、数；掌握对数正态分布等统计分布的特征和计算。熟悉总体、样本和统计量的含义；熟悉统计推断的参数估计；熟悉统计推断的假设检验。熟悉一元线性回归模型的含义和特征；熟悉多元线性回归模型的含义和特征；掌握非线性模型线性化的原理；掌握回归模型常见问题和处理方法。了解时间序列的基本概念；了解平稳时间序列模型的含义和应用；了解非平稳时间序列模型的含义和应用；熟悉协整分析和误差修正模型。熟悉常用统计软件及其应用。第三部分专业技能第五章基本分析第一节宏观经济分析熟悉宏观经济分析的信息来源；熟悉宏观经济分析所需信息和数据的内容；熟悉宏观经济分析信息和数据的质量要求；熟悉宏观经济分析信息的收集

7、与处理方法；熟悉宏观经济分析的总量分析法和结构分析法；熟悉长期分析和短期分析的应用与局限。掌握国内生产总值的概念及计算方法；掌握经济增长率的概念及计算方法；掌握固定资产投资的概念及分类；熟悉工业增加值、社会消费品零售总额的概念；熟悉失业率与通货膨胀率的概念及衡量方式；掌握居民消费价格指数与生产者价格指数的概念及计算方法；掌握采购经理指数（PMI）的概念及应用；掌握国际收支中商品贸易、资本流动的概念；掌握各项指标变动对宏观经济的影响。掌握主要的宏观经济政策；熟悉宏观调控的手段和目标；熟悉宏观调控对证券市场的影响；熟悉主要的产业政策工具及其对