《参数估计理论》ppt课件

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1、第二章参数估计理论1.估计子的性能估计子的定义1.估计子的性能(续)1.估计子的性能(续)两个无偏估计(或其中一个渐进无偏估计)的性能比较:1.估计子的性能(续)2.Fisher信息与Cramer-Rao下界2.Fisher信息与Cramer-Rao下界(续)损失函数(代价函数)绝对损失函数二次型损失函数3.Bayes估计均匀损失函数3.Bayes估计(续)风险函数:损失函数的数学期望Bayes估计:使风险函数最小化的参数估计3.Bayes估计(续)4.最大似然估计(maximumlikelyhoo

2、d)线性均方LMS(linearmeansquare)5.线性均方估计5.线性均方估计(续)5.线性均方估计(续)正交性原理线性均方估计是典型的Bayes估计6.最小二乘估计问题6.最小二乘估计(续)超定方程6.最小二乘估计(续)Gaussian-Markov定理加权最小二乘估计本章小结评价参数估计好坏的问题:采用均方误差来衡量参数估计的优劣判断无偏估计是否最好:使用Fisher信息,满足Cramer-Rao下界如何进行参数估计:Bayes估计(关键选什么风险函数)最大似然估计(需知道似然函数形式)

3、线性均方估计(正交性原理)最小二乘估计(若e零均值、同方差,则最小二乘法是最优的,否则要用加权最小二乘法)习题题2.3,题2.6,题2.8,题2.13

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