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时间:2017-11-17
《计量经济学 第五章练习题及参考解答》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第五章练习题及参考解答5.1设消费函数为式中,为消费支出;为个人可支配收入;为个人的流动资产;为随机误差项,并且(其中为常数)。试回答以下问题:(1)选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程;(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。【练习题5.1参考解答】(1)因为,所以取,用乘给定模型两端,得上述模型的随机误差项的方差为一固定常数,即(2)根据加权最小二乘法,可得修正异方差后的参数估计式为其中145.2对于第三章练习题3.3家庭书刊消费与家庭收入及户主受教育年数关系的分析,进一步作以下分析:1)判断模型是否存在异方差性。2。如果模
2、型存在异方差性,应怎样去估计其参数?3)对比分析的结果,你对第三章练习题3.3的结论有什么评价?【练习题5.2参考解答】答案:(1)根据WHITE检验,利用P值决策,P=0.0340<0.05,拒绝原假设,存在异方差。HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic4.868935 Prob.F(5,12)0.0115Obs*R-squared12.05690 Prob.Chi-Square(5)0.0340ScaledexplainedSS14.17359 Prob.Chi-Square(
3、5)0.0145(2)利用加权最小二乘法去修正,并且估计参数。HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic4.868935 Prob.F(5,12)0.0115Obs*R-squared12.05690 Prob.Chi-Square(5)0.0340ScaledexplainedSS14.17359 Prob.Chi-Square(5)0.0145TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/06/15
4、Time:21:01Sample:118Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb. C13145.3612596.221.0435960.3172T-4134.5312338.281-1.7681920.1024T^2381.1302121.17943.1451730.0085T*X-2.2087041.122873-1.9670120.0727X11.051818.4498341.3079320.2154X^20.0030590.0043930
5、.6963180.4995R-squared0.669828 Meandependentvar3082.837AdjustedR-squared0.532256 S.D.dependentvar5836.878S.E.ofregression3991.946 Akaikeinfocriterion19.6831514Sumsquaredresid1.91E+08 Schwarzcriterion19.97994Loglikelihood-171.1483 Hannan-Quinncriter.19.72407
6、F-statistic4.868935 Durbin-Watsonstat2.315725Prob(F-statistic)0.011547分析过程如下试一试不同的权重DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/06/15Time:22:01Sample:118Includedobservations:18Weightingseries:XWeighttype:Inversestandarddeviation(EViewsdefaultscaling)VariableCoefficie
7、ntStd.Errort-StatisticProb. X0.0623450.0287152.1711700.0464T54.318725.14304710.561580.0000C-20.9285949.21098-0.4252830.6767WeightedStatisticsR-squared0.962642 Meandependentvar824.4223AdjustedR-squared0.957661 S.D.dependentvar567.0282S.E.ofregression60.70470 Akai
8、keinfocriterion11.20093Sumsquaredresid55275.92 Schwarzcriterion11.34933DependentVariable:YMet
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