期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1084版本.doc

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1、上海证券交易所技术文档IS113上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1084版本(草稿)《IS113上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1084版本(草稿)》发布说明2014-10-30对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l4.6期权行情文件接口中，明确了相关字段的时间有效性。2014-10-28对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l4.1期权行情文件接口中，对于字段“产品实时阶段及标志”，明确为保留，暂不使用；暂时填空格。2014-09-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权市场参与者

2、数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，修改RFStreamID字段说明为“A0302表示期权账户资料信息，此处为唯一值”。l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中。补充BrokerNum字段说明，“采用全称，如***证券股份有限公司”。l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充mainMargin字段说明，“各券商按照自己（券商）的方式进行计算即可”。l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充会员机构代码l期权行情新增收盘集合竞价状

3、态2014-08-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权基础信息文件中修改SecurityStatusFlag字段，删除第5位关于D’表示当日摘牌的合约的描述。2014-08-21对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权市场参与者数据报送文件中修改报送时间，从原有的“15:30-20:00”，调整为“15:30（T日）-7:00（T+1日）”l成交过户数据接口中修改人民币币种描述，由RMB调整为CNY2014-08-07对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中

4、修改衍生品可用保证金金额字段说明、可买入额度字段说明，及明确自营账户无需报备。2014-07-09对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权会员数据报送文件变更为期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）l期权行情数据及行情文件接口中，TradingPhaseCode新增限开仓标识2014-07-01对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l在期权基础信息文件中，修改到期日提醒为5日提醒。2014-06-25对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l增加4.6期权会员数据报送文件，描述会员报送期权数据文件的格式l增加4

5、.5期权收盘价格文件，描述期权系统闭市后的收盘价和参考结算价。2014-05-15对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l修改期权行情文件接口中校验和字段的校验逻辑2014-04-14对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l申报指令、证券锁定与解锁指令、行权、会员申请转处置证券账户指令、撤单指令、执行报告中增加合约账户子编码及说明l修改期权基础信息中期权合约状态信息标签的第一位含义，改为‘1’表示限制卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓2014-03-04对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l修改行情数据中行情条目价格字段，由N11(3)改为N11(

6、4)l修改申报指令中申报价格字段，由N11(3)改为N11(4)l修改申报指令响应/撤单指令成功响应消息中市价转限价订单的价格，由N11(3)改为N11(4)l修改执行报告中成交价格，由N11(3)改为N11(4)l修改行情文件接口中昨日结算价、今日开盘价、动态参考价格、最高价、最低价、最新价、申买价一、申买价二、申买价三、申买价四、申买价五、申卖价一、申卖价二、申卖价三、申卖价四、申卖价五、今日结算价，由N11(3)改为N11(4)l修改期权基础信息中期权行权价、合约前收盘价、合约前结算价、标的证券前收盘、涨幅上限价格、跌幅下限价格，由N11(3)改为N11(4)l修改成交过户数据接口中成交

7、价格，由N11(3)改为N11(4)l新增保证金查询指令与保证金查询响应消息l成交过户数据接口中，新增币种、交易经手费字段l期权基础信息接口中，新增最小报价单位字段lT0306冲销数据（成交过户数据接口）中，删除营业部代码、会员内部订单编号、订单编号、申报时间、成交价格、成交金额、开平标志字段2014-02-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l修改成交过户数据接口中成交编号字